CrashTestYourStrategy

Diagnóstico de estresse de portfólio e estratégia de trading para agentes de IA: estresse multi-ativos com detecção de quebra de hedge, uma perspectiva diária de regime pré-registrada e verificações de integridade de backtest com Sharpe deflacionado. HTTP remoto via stream, plano gratuito, sem autenticação.

GitHubExperimente este MCPPatrocinado

Documentação

CrashTestYourStrategy — Servidor MCP

Servidor MCP remoto para diagnósticos de estresse de portfólio e estratégias de trading. Plano gratuito — sem chave, sem cadastro. Descritivo, nunca consultivo.

https://mcp.crashtestyourstrategy.ai/mcp

Listado no registro oficial de MCP como io.github.fnobbe/crashtestyourstrategy. Este repositório é o cartão público do servidor — o serviço em si é de código fechado; tudo o que um agente (ou um revisor) precisa para verificar o comportamento está linkado abaixo.

Início rápido

Claude Code:

claude mcp add --transport http ctys https://mcp.crashtestyourstrategy.ai/mcp

Configuração genérica de cliente MCP (HTTP streamable):

{
  "mcpServers": {
    "ctys": {
      "type": "streamable-http",
      "url": "https://mcp.crashtestyourstrategy.ai/mcp"
    }
  }
}

claude.ai: Configurações → Conectores → Adicionar conector personalizado com a URL acima.

O plano gratuito tem limite de taxa por IP (30 req/min). Sem conta, sem chave.

O que faz

Uma camada de diagnóstico aberta que confronta um portfólio proposto ou estratégia de trading com os modos de falha que um backtest otimista ignora — quebras de hedge (o caso ações-títulos de 2022), risco de sequência de retornos, pontos cegos de regime, Sharpe deflacionado.

Plano gratuito (16 ferramentas)

Grupo	Ferramentas
Portfólio	`portfolio_stress_test` (estresse multi-ativos entre regimes de referência / risk-off / choque de taxas, detecção de quebra de hedge, distribuição completa de drawdown) · `portfolio_compare` · `factor_decomposition` · `ips_gate` (portão rígido vs. uma Declaração de Política de Investimento, probabilidade de violação, não caminho mediano) · `long_horizon_stress` (planos de poupança/retirada plurianuais, probabilidades de ruína)
Estratégia	`run_stress_test` · `challenge_strategy` · `backtest_integrity` (Sharpe deflacionado + quais regimes de crise a janela de backtest não cobriu)
Regimes	`regime_outlook` (probabilidades BULL/SIDEWAYS/BEAR/CRISIS condicionais ao modelo em 5/21 dias úteis — pré-registradas, validadas fora da amostra, atualizadas diariamente) · `market_regime_map` (mapa de 18 categorias entre ativos) · `describe_regime` · `find_similar_regime`
Registro e catálogo	`list_investment_theses` · `get_investment_thesis` · `get_dossier` (trilha de auditoria citável de chamadas anteriores) · `submit_feedback`

Plano completo (token via contato): tier2_stress_test (estresse qualquer ticker com autocalibração + portão de realismo), build_portfolio, portfolio_frontier.

Contrato de resposta

Toda resposta é um envelope versionado (família ctys-agent-v1) que carrega:

grounding_summary — uma declaração factual focada em risco da cauda omitida
revision_required — um sinal capaz de portão (nunca uma diretiva)
methodological_limitations — divulgação obrigatória do que o diagnóstico NÃO estabelece
data_through / data_staleness_days — frescor de dados autodeclarado (EOD, atualizado diariamente)

Os recursos validation:// expõem a camada de confiança de realismo: 18 fatos estilizados medidos por ativo vs. bandas de referência históricas — a superfície de falseabilidade. Recalcule localmente; confie por reprodução independente.

Escopo e conformidade

Simulação de cenários baseada em modelos. Descritivo, nunca consultivo: nenhuma alegação de adequação, timing ou classificação é feita ou implícita — o agente decide o que "adequado" significa. Limites fora da amostra são divulgados, não ocultados (ex.: o teste de comportamento de hedge da GFC falhou e é enviado como limitação documentada).