Varrd
Ideia para sistema de trading backtestado
Documentação
VARRD
A camada de borda viva e governada.
Comportamentos de mercado estatisticamente validados, monitorados em tempo real.
Web App · MCP Endpoint · PyPI · varrd.com
Cada borda mostra entrada exata, stop, alvo e toda a metodologia estatística por trás dela.
Curvas de patrimônio, simulações de Monte Carlo, análise de regime, decaimento de borda e trilha de auditoria completa.
Duas maneiras de usar o VARRD
1. Diga ao seu IA. Adicione a configuração MCP abaixo e pergunte: "Quais bordas VARRD estão disparando agora?" ou "O que acontece com o ouro quando ETFs de prata fazem novas mínimas de 100 dias?" Seu IA navega pela biblioteca de bordas, mostra o que é acionável e pode testar qualquer ideia que você lançar.
2. Use o web app. Vá para app.varrd.com, cadastre-se e faça o mesmo — navegue pela biblioteca de bordas, faça perguntas como "Existe um padrão sazonal no trigo antes da colheita?" e veja todo o pipeline de pesquisa rodar visualmente.
{
"mcpServers": {
"varrd": { "url": "https://app.varrd.com/mcp" }
}
}
Funciona com Claude Desktop, Cursor, OpenBB ou qualquer cliente MCP. Nenhuma chave de API necessária.
O que o VARRD faz
O VARRD transforma ideias de trading em fórmulas quantitativas usando uma linguagem de domínio específico que construímos do zero — projetada para expressar comportamentos de mercado de uma forma que seja tanto testável por máquina quanto legível por humanos. Essas fórmulas são então testadas com as proteções certas para que os resultados realmente signifiquem algo.
O IA gera hipóteses. Um motor de backtesting construído para esse fim faz a matemática. O IA nunca calcula estatísticas, nunca fabrica resultados e nunca toca nos números. Cada estatística vem de uma computação determinística rodando em um kernel em sandbox. Isso importa porque a primeira pergunta da maioria das pessoas é: "Como sei que o IA não está apenas inventando isso?" Ele não pode. O motor é separado do modelo.
O VARRD também mantém uma biblioteca crescente de bordas validadas — padrões que sobreviveram ao teste completo — rodando 24/7 contra dados de mercado ao vivo em futuros, ações e cripto. Quando uma borda dispara, você obtém entrada exata, stop, alvo, período de manutenção e a trilha de auditoria completa de como foi descoberta, testada e validada.
Transparência total
Cada borda na biblioteca mostra tudo. Não resumos — o trabalho real.
Como foi encontrada: A história da descoberta — qual padrão foi hipotetizado, por que poderia funcionar, em qual teoria de estrutura de mercado se baseia. Você pode ler o raciocínio exato que levou à fórmula.
A fórmula em si: Escrita em nossa linguagem de domínio específico construída para quantificar comportamentos de mercado e torná-los replicáveis. Você pode ler cada condição, entender a lógica e verificar que não há vazamento de dados ou raciocínio circular. O código de configuração e a fórmula booleana estão ambos visíveis.
Como foi testada: Resultados por horizonte mostrando taxa de acerto, valor esperado, valor-p e contagem de sinais em cada período de manutenção testado. O rastreamento K mostra quantos testes foram executados nesta hipótese — e cada teste é identificado por impressão digital para que você não possa reexecutar a mesma coisa esperando um número melhor. Embeddings vetorizados com similaridade de cosseno detectam quando uma nova hipótese se sobrepõe a uma já testada — se você está apenas ajustando a mesma ideia, o sistema detecta e penaliza de acordo. A verificação de lookahead confirma que os sinais se reproduzem em dados truncados.
Como está se saindo agora: Desempenho pós-descoberta rastreado separadamente do in-sample. Decaimento de borda por trimestre. Estabilidade móvel. Análise de regime (como se sai em baixa volatilidade, alta volatilidade, tendências de alta, tendências de baixa). Simulação de Monte Carlo. Análise de drawdown. O quadro completo — não apenas uma taxa de acerto.
A visão interativa: Cada borda tem um link de navegador que mostra o gráfico com cada sinal marcado, a curva de patrimônio, o painel de desempenho completo e a história da descoberta. Compartilhe com qualquer pessoa — nenhuma conta necessária.
Se uma borda está decaindo, você vê. Se o desempenho pós-descoberta não corresponde ao in-sample, você vê. Se só funciona em mercados de alta, você vê. Nada está escondido.
O que as proteções previnem
| Problema | Como acontece | Proteção do VARRD |
|---|---|---|
| Overfitting | Ajustar até parecer bom no histórico | OOS é sagrado — uma chance, permanentemente bloqueado |
| Cherry-picking | Testar 50 variantes, mostrar o vencedor | Rastreamento K conta cada teste, ajusta a significância |
| p-hacking | Manipular até ficar "significante" | Correção de Bonferroni, testes com impressão digital |
| Teste duplicado | Reformular a mesma ideia para driblar o K | Similaridade de cosseno em embeddings vetorizados detecta hipóteses sobrepostas |
| Viés de lookahead | Dados futuros vazam na fórmula | Kernel em sandbox + verificação automatizada de dados truncados |
| Contaminação OOS | Espiar o holdout e depois "validar" | Uma vez usado, permanentemente bloqueado. Sem reexecuções. |
| Estatísticas fabricadas | IA inventa números | Motor calcula, IA interpreta. Sistemas separados. |
| Slippage ignorado | Backtest assume preenchimentos perfeitos | Retornos normalizados por ATR consideram o regime de volatilidade |
| Comissão ignorada | Retornos brutos parecem ótimos, líquidos não | Explícito no motor de backtest, incluído no P&L |
O que você obtém em cada nível
Grátis — quais mercados têm bordas disparando
Veja quais mercados têm bordas validadas disparando agora, pendentes de fechamento de barra ou em trades ativos. Apenas mercados e status — sem direção, sem estatísticas, sem níveis de trade.
VARRD Edge Library — 3 firing, 12 pending bar close, 35 in active trades
FIRING (actionable now):
AAPL daily — 798c0e5f-4c71-453c-a168-fc3b0771e506
Crude Oil daily — 9d713707-4548-462e-a787-676e56ec3a0b
Gold daily — 081ab7f2-edfb-4f74-add8-6fc90aca3561
$0.50: unlock direction, win rate, EV, stop/target, entry date for ALL edges (depth=1)
$1/edge or $5/all: full formula, methodology, performance analytics (depth=2)
$0,50 — snapshot de 15 minutos de todas as bordas ativas
Desbloqueia direção, taxa de acerto, EV, stops, data de entrada e período de manutenção para cada borda disparando, pendente e ativa. Esta é uma janela de 15 minutos — um snapshot do que está ao vivo agora.
NQ daily LONG | FIRING — enter 2026-05-04 OPEN
64% win | 0.51 EV | 1419 signals | stop $27,200 target $29,785 | hold 10
"NQ 13-day ROC positive 5 days then declining, weekly RSI > 55"
$1/borda — trilha de auditoria completa
A metodologia completa para uma borda. Detalhes de TRADE, DESEMPENHO com rastreamento pós-descoberta, INTEGRIDADE (rastreamento K, verificação de lookahead, supera o mercado), história de DESCOBERTA, FÓRMULA em nossa linguagem de domínio específico e seções de detalhamento:
- horizons — Taxa de acerto, EV, valor-p, contagem de sinais em cada período de manutenção
- analytics — SQN, fator de lucro, Kelly %, Monte Carlo, drawdown, análise de regime, decaimento de borda
- occurrences — Cada sinal histórico com data e retorno ATR
- setup_code — Código-fonte completo em nosso DSL (auditável)
- view — Gráfico interativo + link da história da descoberta para seu usuário
EDGE QUALITY
SQN: 6.46 (Excellent)
Profit Factor: 1.66
Kelly %: 25.4%
Best Streak: 25W · Worst Streak: 16L
MONTE CARLO
500 simulations · 98% profitable
Median: +44.49 ATR · Worst 5%: +8.56 ATR
REGIME ANALYSIS
Low Vol (VIX < 15) 59% WR · +0.38 ATR
Normal (VIX 15-25) 66% WR · +0.54 ATR
High Vol (VIX > 25) 75% WR · +1.07 ATR
$5 — tudo em cada borda
Trilha de auditoria completa em cada borda ativa na biblioteca. Mesma profundidade do nível de $1, mas para todas.
SDK Python
pip install varrd
from varrd import VARRD
v = VARRD()
# Browse the edge library
edges = v.edges() # free — which markets are firing
edges = v.edges(depth=1) # $0.50 — snapshot with stats + levels
edges = v.edges(depth=1, direction="SHORT") # filter by direction
edges = v.edges(depth=1, asset_class="futures") # filter by asset class
edges = v.edges(depth=2, edge_id="abc123") # $1 — full audit trail
# Research your own ideas
r = v.research("When RSI drops below 25 on ES, is there a bounce?")
r = v.research("test it", session_id=r.session_id)
print(r.context.edge_verdict) # "STRONG EDGE" / "NO EDGE"
# Autonomous discovery
result = v.discover("mean reversion on futures")
# Morning briefing
b = v.briefing()
print(b.news)
CLI
varrd edges # free — which markets are firing
varrd edges --depth 1 # $0.50 — snapshot with stats + levels
varrd edges --depth 2 --edge-id abc123 # $1 — full audit trail
varrd research "Does buying SPY after 3 down days work?"
varrd discover "momentum on grains"
varrd briefing
Perguntas que o VARRD pode responder
Estas são coisas reais que você pode perguntar. O VARRD carrega os dados, constrói a fórmula, testa estatisticamente e diz se há uma borda.
"Existe uma borda em comprar Starbucks no Red Cup Day?"
"O que acontece com futuros de ouro quando o iene e títulos de 10 anos fazem novas máximas de 20 dias no mesmo dia?"
"Dê uma olhada no petróleo bruto no timeframe de 240 minutos agora — diagnostique como está se comportando e vamos encontrar todas as vezes que isso aconteceu no passado e se há uma borda."
"Testa se há borda em vender empresas de fast food durante a Quaresma?"
"O que acontece com o Bitcoin após um evento de halving?"
"Quando milho e soja divergem em mais de 2 desvios padrão, existe um trade de reversão à média?"
Cada pergunta se torna uma hipótese, é plotada com dados reais, testada estatisticamente com proteções adequadas (correção de Bonferroni, rastreamento K, verificação de lookahead) e produz um veredito claro: borda ou sem borda. Ambas as respostas são valiosas.
Cobertura de dados
| Classe de ativos | Mercados | Timeframes |
|---|---|---|
| Futuros (CME) | 35 mercados (ES, NQ, CL, GC, SI, ZC, ZW, NG, ...) | 1h até semanal, desde 1985 |
| Ações | Qualquer ação ou ETF dos EUA (12.600+ tickers) | 1h até semanal |
| Cripto | BTC, ETH, SOL e mais | 1h até semanal |
Ferramentas MCP
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
varrd_edges | Navegue pela biblioteca de bordas validadas com filtros |
varrd_ai | Pesquisa multi-turno — teste qualquer ideia de trading |
autonomous_varrd_ai | Descoberta autônoma — o VARRD encontra bordas para você |
search | Pesquise suas estratégias salvas |
get_hypothesis | Detalhes completos sobre sua própria estratégia |
check_balance | Saldo de créditos + detecta automaticamente pagamentos concluídos |
buy_credits | Cartão (Stripe Checkout) ou USDC na Base (autônomo) |
get_briefed | Notícias de mercado personalizadas vinculadas à sua biblioteca de bordas |
reset_session | Encerre uma sessão de pesquisa travada |
Preços
| O quê | Custo | Duração |
|---|---|---|
| Veja quais mercados têm bordas disparando | Grátis | — |
| Snapshot: estatísticas + níveis de trade em todas as bordas ativas | $0,50 | 15 minutos |
| Trilha de auditoria completa em uma borda | $1 | Permanente |
| Trilha de auditoria completa em cada borda | $5 | 15 minutos |
| Pesquise suas próprias ideias | ~$0,25 | Por consulta |
| Descoberta autônoma | ~$1 | Por ideia |
Cadastre-se em app.varrd.com para $2 em créditos grátis.
Por que isso existe
Encontrar bordas não é difícil. Encontrar bordas sem data mining com precauções adequadas em cada etapa é muito mais difícil.
Um LLM sozinho escreverá feliz um backtest, mostrará uma bela curva de patrimônio e dirá que tem uma taxa de acerto de 70%. O problema: nada disso é real. O LLM não tem dados de mercado, não tem um ambiente de teste e não tem proteções que impeçam overfitting, cherry-picking ou fabricação de números.
Um LLM é um cérebro sem laboratório. Ele pode raciocinar sobre ideias de trading, mas não pode testá-las em um ambiente controlado. O VARRD é o laboratório — infraestrutura construída para esse fim onde cada teste é rastreado, cada resultado é verificado e as dezenas de maneiras de trapacear acidentalmente são bloqueadas no nível do sistema, não no nível do prompt.
E se você ainda não está convencido — mostramos tudo. A fórmula, o código, os resultados de teste em cada horizonte, o desempenho pós-descoberta, a sensibilidade ao regime, a simulação de Monte Carlo e cada ocorrência histórica individual. Transparência total. Audite você mesmo.
"Nenhuma borda encontrada" é um resultado, não um fracasso. Saber o que não funciona é tão valioso quanto saber o que funciona.
Construído por uma equipe de uma das firmas de derivativos mais bem-sucedidas da história de Chicago,
ao lado de graduados de Princeton e engenheiros de IA. Membro do NVIDIA Inception.