QuantRisk

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Início Rápido

1. Instalar

npm install -g @quantrisk/mcp-server

2. Configurar (Claude Desktop — veja abaixo para Cursor)

Adicione ao seu claude_desktop_config.json:

{
  "mcpServers": {
    "quantrisk": {
      "command": "quantrisk-mcp-server",
      "env": {
        "QUANTRISK_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}

Obtenha sua chave de API gratuita em quantrisk.dev/signup.

3. Pergunte ao Claude

"Qual é o Valor em Risco em uma carteira de 60% SPY, 25% TLT e 15% GLD?"

É isso. Claude agora tem acesso a análises de risco de nível institucional.

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Configuração

Claude Desktop

Adicione a ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json (macOS) ou %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json (Windows):

{
  "mcpServers": {
    "quantrisk": {
      "command": "quantrisk-mcp-server",
      "env": {
        "QUANTRISK_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}

Cursor

Adicione a .cursor/mcp.json na raiz do seu projeto:

{
  "mcpServers": {
    "quantrisk": {
      "command": "quantrisk-mcp-server",
      "env": {
        "QUANTRISK_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}

Qualquer Cliente MCP

QuantRisk funciona com qualquer cliente que suporte o Model Context Protocol. Aponte para o binário quantrisk-mcp-server com sua chave de API no ambiente.

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Ferramentas

Ferramenta	Descrição	Nível
analyze_risk	VaR, CVaR, volatilidade, índice de Sharpe, drawdown máximo	Grátis
monte_carlo_simulation	Simulações de retorno prospectivas com caminhos configuráveis	Grátis
stress_test	Impacto da carteira sob cenários históricos e hipotéticos	Grátis
price_history	Dados históricos de preço e retorno para qualquer ticker suportado	Grátis
sector_exposure	Detalhamento setorial e industrial das participações	Grátis
performance_attribution	Atribuição de retorno por ativo, setor e fator	Grátis
correlation_matrix	Análise de correlação entre ativos	Grátis
optimize_portfolio	Otimização de média-variância e paridade de risco	Pro
compare_portfolios	Comparação lado a lado de risco/retorno de múltiplas carteiras	Pro
calculate_greeks	Gregas de opções — delta, gamma, theta, vega, rho	Pro

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Exemplos de Consultas

Depois de configurado, faça perguntas ao Claude como estas:

• "Execute uma simulação de Monte Carlo na minha carteira: 50% AAPL, 30% MSFT, 20% NVDA. Mostre-me o resultado do 5º percentil."
• "Faça um teste de estresse de 70% VTI / 30% BND contra a crise financeira de 2008 e um choque hipotético de 300 pontos-base na taxa."
• "Qual é a minha exposição setorial se eu tiver pesos iguais em AMZN, JPM, JNJ, XOM e NEE?"
• "Mostre-me a matriz de correlação para SPY, GLD, TLT e BTC-USD nos últimos 2 anos."
• "Compare os retornos ajustados ao risco de uma carteira 60/40 vs. uma carteira all-weather." (Pro)
• "Calcule as gregas para uma opção de compra (call) de SPY 550 com vencimento em 30 dias." (Pro)

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Por que Pro?

O plano gratuito cobre análises de risco essenciais para carteiras pequenas. O Pro desbloqueia as ferramentas e a escala que análises sérias exigem.

	Grátis	Pro ($29/mês)
Posições	20	500
Chamadas de API	50/dia	Ilimitadas
Ferramentas	7	Todas as 10
Caminhos de Monte Carlo	1.000	100.000
Otimização de carteira	—	Média-variância, paridade de risco, mínima volatilidade
Comparação de carteiras	—	Análise lado a lado de múltiplas carteiras
Gregas de opções	—	Superfície completa de gregas

O que isso significa na prática:

• Grátis: "Qual é o VaR da minha carteira de 10 ações?" — funciona muito bem.
• Pro: "Otimize minha carteira de 200 posições para o máximo Sharpe, depois faça um teste de estresse contra 5 cenários e compare com minha alocação atual." — você precisa do Pro para isso.

Atualizar para Pro

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Como Funciona

Claude / MCP Client
      |
  MCP Protocol
      |
QuantRisk MCP Server (local process)
      |
QuantRisk API (Cloudflare Workers)
      |
Yahoo Finance (market data) + risk engine (math)

• Servidor MCP roda localmente como um processo stdio — sua chave de API nunca sai da sua máquina, exceto para autenticar com a API QuantRisk.
• Motor de Risco roda em Cloudflare Workers. Todos os cálculos — VaR, Monte Carlo, otimização — acontecem no servidor com matemática real sobre dados reais de mercado.
• Dados de Mercado provenientes do Yahoo Finance. Preços, fundamentos e cadeias de opções são obtidos em tempo real.
• Relatórios gerados com pdf-lib quando aplicável.

Nenhum dado é armazenado. Nenhuma informação de carteira é retida após a conclusão de uma solicitação.

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Contribuindo

Contribuições são bem-vindas. Por favor, abra uma issue primeiro para discutir o que você gostaria de mudar.

git clone https://github.com/78degrees/mcp-server.git
cd mcp-server
npm install
npm test

Veja CONTRIBUTING.md para diretrizes.

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Licença

MIT

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