Simudyne Pulse

Pulse는 모델 훈련을 위한 합성 주문장 데이터입니다

밀리초 해상도의 L1/L2 호가, 깊이, 체결, 주문 흐름 — Python SDK를 통해 제공됩니다. 무료로 시작하세요.

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Pulse 시뮬레이션 실행 · 700.HK 09:30:01

주문장 · 700.HK

가격수량

609.5014,600

609.005,500

608.503,800

608.0014,900

607.504,700

607.004,800

스프레드 1.00미드 606.50

606.002,500

605.506,200

605.0023,100

604.503,300

604.002,000

603.502,400

L3 메시지 피드

• 메시지 대기 중…

시뮬레이터

시장을 시뮬레이션하는 두 가지 방법

PulseABM

지금 이용 가능

밀리초 해상도의 합성 틱 데이터를 생성하는 에이전트 기반 시장 시뮬레이터입니다. Python SDK를 통해 주문장, L1/L2 호가, 주문, 체결 데이터에 접근할 수 있습니다.

• ✓L1 및 L2 주문장 데이터
• ✓주문 흐름 및 체결 데이터
• ✓Polars DataFrames를 지원하는 Python SDK
• ✓맞춤형 시뮬레이션 실행
• ✓알고리즘 테스트 및 시장 영향도 측정
• 곧온라인 강화학습 에이전트 훈련

문서 읽기

Pulse Foundation Model

출시 예정

금융 시장을 위한 생성 모델입니다. LLM이 다음 단어를 예측하듯이, Large Market Model은 다음 주문을 예측하여 현실적인 합성 주문장과 시장 시나리오를 온디맨드로 생성합니다.

• 곧합성 주문장 생성
• 곧시나리오 생성
• 곧확장된 심볼 및 거래소 범위
• 곧API 접근

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사용 사례

Pulse로 무엇을 할 수 있나요?

1. 01 · 알고리즘 백테스팅

합성 시장에서 알고리즘 재실행

2. 02 · 시장 영향도

현실적으로 반응하는 시장에서 영향도 측정

3. 03 · 사전 거래 TCA

거래 전 비용 추정

4. 04 · 스트레스 시나리오

발생하지 않은 위기를 통한 거래 테스트

5. 05 · 훈련 데이터

역사 데이터보다 더 많은 데이터가 필요한 모델을 위한 무제한 테이프

무료 티어빠른 시작 →

캐시된 실행 0000 — 50k TWAP 매도 재실행 (비반응형)

09:3010:3011:3012:3013:30

미드 가격매수호가/매도호가자식 체결 (매수호가 기준)평균 체결 604.86 (점선)

프로 티어시뮬레이션 실행 →

도착 슬리피지 (bps) — 모주문 크기별 평균 ± 1 표준편차, 10회 실행

프로 티어TCA 레시피 →

반응형 VWAP 실행, 11:00 윈도우 (프로 티어)

미드 가격매수호가/매도호가자식 체결 (매도호가 기준)도착 605.17 → 평균 체결 605.53 (+5.9 bps)

윈도우별 도착 대비 비용 — 09:30: 8.4 bps · 11:00: 6.1 bps (최저, 위에 표시) · 14:00: 7.3 bps

프로 티어시나리오 →

미드 가격 — 시나리오=flash_crash, 25회 실행 중 8회

10:3011:0011:3012:0012:30

개별 실행중앙값 실행

무료 티어대량 데이터 레시피 →

mid_price_by_min — 14회 Monte Carlo 실행, 1회 캘리브레이션

09:3011:0812:4514:2316:00

캐시된 Pulse 실행을 불러와 합성 데이터에 대해 전략을 백테스트하세요. 클래식한 재실행 백테스트이지만, 단일 역사 테이프 대신 무제한 합성 일수로 진행됩니다. 여기서 시장은 주문에 반응하지 않습니다. 영향도가 필요할 때는 동일한 데이터 모델이 프로 티어에서 반응형으로 전환됩니다.

라이브 합성 시장에 주문을 주입하고 시뮬레이션에서 영향도가 발생하는 것을 관찰하세요.

동일한 주문을 다양한 실행 윈도우와 스케줄로 실행하여 사전 거래 비용 곡선을 구축하세요.

역사 데이터에는 실제 발생한 위기만 포함되어 있습니다. 시장이 급격히 반전될 때 전략이 어떻게 작동하는지 확인하세요.

하루의 거래는 한 번만 발생합니다. Pulse는 모델이 필요로 하는 만큼 통계적으로 현실적인 시장 변형을 생성합니다.

FIX 연결

실제 FIX 세션으로 Pulse에 거래하기

Pulse는 시뮬레이션된 거래소를 표준 FIX 4.4로 노출합니다. 라이브 시장에서 실행하기 전에 알고리즘을 시뮬레이터에 연결하세요. 최대 20배 속도로 실행할 수 있으며, 실제로 알파를 걸기 전에 사전 거래 비용 보고서를 받을 수 있습니다.

FIX 연결 작동 방식 →

FIX.4.4 세션 · ALGO_042 → PULSE_FIXCHART

FIX 와이어0/10

• ←35=ALogon
• →35=ALogon
• ←35=VMarketDataRequest
• →35=WMarketDataSnapshotFullRefresh
• ←35=DNewOrderSingle
• →35=8ExecutionReport
• →35=XMarketDataIncrementalRefresh
• →35=8ExecutionReport
• →35=XMarketDataIncrementalRefresh
• →35=8ExecutionReport

메시지 대기 중…

609.5014,600

609.005,500

608.0014,900

607.004,800

606.005,500

스프레드 1.00

605.0023,100

604.503,300

604.002,000

603.502,400

샘플 데이터

데이터가 어떤지 확인하기

실제 Pulse 출력을 다운로드하세요. 기준 시나리오에서 700.HK에 대한 5회 Monte Carlo 실행으로, HKEX 시장 미시구조에 캘리브레이션되었습니다. 계정이 필요 없습니다.

sim_data.parquet · 미드 가격

5회 실제 실행 · 700.HK · 시장 개장 · 밀리초 해상도

run_0000run_0001run_0002run_0003run_0004

09:30:1009:31:2509:32:4009:33:5509:35:10

pulse_sample_data.zip

• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0000/
• │ mid_price_by_min.parquet
• │ sim_data.parquet
• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0001/
• …
• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0002/
• …
• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0003/
• …
• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0004/
• …

심볼

700.HK

거래소

HKEX

시나리오

baseline

MC 실행

5

날짜

2025-09-02

해상도

틱 수준

주문장

전체 L2, 10레벨

세션

09:30 – 16:00

샘플 데이터 다운로드

빠른 시작

여섯 줄로 끝내는 데이터 접근

example.py

from simudyne import PulseABM client = PulseABM(api_key="pk_live_...") # Discover available cached simulationscached_simulations = client.simulation.list_cached() # Find a cached sim IDsim_id = cached_simulations['simulations'][0]['example_sim_id'] # Fetch full data (messages + LOB)df = client.simulation.get_sim_data(sim_id, 'sim_data.parquet') print(df.head())

Pulse 인용

연구에 Pulse를 사용하시나요?

출판물에서 Pulse 데이터를 사용하는 경우 인용해 주세요. 아래 BibTeX 항목을 복사하세요.

citation.bib

복사

@misc{simudyne2025pulse, title = {Pulse: Synthetic Market Microstructure Data from Agent-Based Simulation}, author = {Simudyne}, year = {2026}, howpublished = {\url{https://pulse.simudyne.com}}, note = {Tick-level synthetic order book data generated by PulseABM, calibrated to real exchange microstructure},}

Foundation Model

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자주 묻는 질문

자주 묻는 질문

Pulse란 무엇인가요?+

Pulse는 Simudyne의 합성 시장 데이터 생성 플랫폼입니다. 연구, 모델 훈련, 알고리즘 개발, 백테스팅을 위한 시뮬레이션 시장 데이터에 접근할 수 있는 API와 Python SDK를 제공합니다.

PulseABM이란 무엇인가요?+

PulseABM은 에이전트 기반 시장 시뮬레이터입니다. 개별 시장 참여자와 그들의 상호작용을 모델링하여 밀리초 해상도의 현실적인 합성 시장 데이터를 생성합니다. Pulse API와 Python SDK를 통해 주문장, L1/L2/L3, 체결, 주문을 포함한 결과 데이터에 접근할 수 있습니다.

Pulse Foundation Model이란 무엇인가요?+

Pulse Foundation Model은 실제 시장 데이터로 캘리브레이션된 곧 출시될 대규모 시장 모델입니다. 대규모 언어 모델이 시퀀스의 다음 단어를 예측하듯이, Pulse Foundation Model은 시장의 다음 주문을 예측하여 현실적인 합성 주문장과 시장 시나리오를 온디맨드로 생성합니다. 조기 접근을 위해 대기자 명단에 가입하세요.

어떤 데이터를 사용할 수 있나요?+

PulseABM은 현재 HKEX와 LSE를 지원하며, 거래소와 심볼이 빠르게 확장 중입니다. 사용 가능한 데이터에는 합성 주문장, L1/L2/L3 데이터, 개별 주문 이벤트, 실행된 체결이 포함됩니다. 모든 데이터는 밀리초 시간 해상도로 생성되며 Polars DataFrames로 반환됩니다. 새로운 심볼이나 거래소를 요청하려면 support@simudyne.com으로 문의하세요.

API 키는 어떻게 받나요?+

무료 계정에 가입한 후 대시보드에서 API 키를 생성하세요. 여러 키를 만들고 프로젝트별로 라벨을 지정하거나 언제든지 취소할 수 있습니다.

Python SDK는 어떻게 설치하나요?+

SDK 설치는 다음 명령어로 가능합니다: pip install git+https://github.com/simudyne/pulse-api.git (또는 uv pip install git+https://github.com/simudyne/pulse-api.git). 그런 다음 from simudyne import PulseABM\으로 클라이언트를 가져오고 API 키를 전달하여 시작하세요.

Pulse는 무료인가요?+

네, Pulse는 현재 무료로 사용할 수 있습니다. 계정을 만들어 시작하세요.

모델 훈련과 강화학습에 Pulse를 사용할 수 있나요?+

네. PulseABM 데이터는 거래 에이전트와 금융 모델 훈련을 위해 설계되었습니다. SDK는 ML 워크플로우와 원활하게 통합되는 Polars DataFrames로 데이터를 반환합니다.