Simudyne Pulse

Pulseはトレーニング用の合成オーダーブックデータです

ミリ秒解像度のL1/L2クォート、デプス、トレード、オーダーフローをPython SDKで提供。無料で始められます。

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Pulseでのシミュレーション実行 · 700.HK 09:30:01

オーダーブック · 700.HK

価格サイズ

609.5014,600

609.005,500

608.503,800

608.0014,900

607.504,700

607.004,800

スプレッド 1.00ミッド 606.50

606.002,500

605.506,200

605.0023,100

604.503,300

604.002,000

603.502,400

L3メッセージフィード

• メッセージを待機中…

シミュレーター

マーケットをシミュレートする2つの方法

PulseABM

現在利用可能

ミリ秒解像度で合成ティックデータを生成するエージェントベースのマーケットシミュレーター。Python SDKを介してオーダーブック、L1/L2クォート、オーダー、トレードにアクセスできます。

• ✓L1 & L2オーダーブックデータ
• ✓オーダーフロー & トレードデータ
• ✓Polars DataFrames対応のPython SDK
• ✓カスタムシミュレーションの実行
• ✓アルゴのテスト & マーケットインパクトの測定
• 近日公開オンライン強化学習エージェントのトレーニング

ドキュメントを読む

Pulse Foundation Model

近日公開

金融市場向けの生成モデル。LLMが次の単語を予測するように、Large Market Modelは次のオーダーを予測し、オンデマンドで現実的な合成オーダーブックとマーケットシナリオを生成します。

• 近日公開合成オーダーブック生成
• 近日公開シナリオ生成
• 近日公開シンボル & 取引所の拡大
• 近日公開APIアクセス

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ユースケース

Pulseで何ができますか？

1. 01 · アルゴバックテスト

合成マーケットでアルゴをリプレイ

2. 02 · マーケットインパクト

現実的に反応するマーケットでインパクトを測定

3. 03 · 取引前TCA

取引前にコストを見積もる

4. 04 · ストレスシナリオ

起こらなかった危機をトレード

5. 05 · トレーニングデータ

履歴以上のものを必要とするモデルのための無制限テープ

無料ティアクイックスタート →

キャッシュ済み実行 0000 — 50k TWAP売りリプレイ（非反応型）

09:3010:3011:3012:3013:30

ミッド価格bid / askチャイルドフィル（bid側）平均フィル 604.86（点線）

Proティアシミュレーション実行 →

アライバル・スリッページ（bps）親オーダーサイズ別 — 平均 ± 1標準偏差、10回実行

ProティアTCAレシピ →

反応型VWAP実行、11:00ウィンドウ（Proティア）

ミッド価格bid / askチャイルドフィル（ask側）アライバル 605.17 → 平均フィル 605.53（+5.9 bps）

ウィンドウ別コスト対アライバル — 09:30: 8.4 bps · 11:00: 6.1 bps（最小、上記表示） · 14:00: 7.3 bps

Proティアシナリオ →

ミッド価格 — シナリオ=flash_crash、25回中8回

10:3011:0011:3012:0012:30

個別実行中央値実行

無料ティア一括データレシピ →

mid_price_by_min — 14回のモンテカルロ実行、1回のキャリブレーション

09:3011:0812:4514:2316:00

キャッシュされたPulse実行を取得し、合成データに対して戦略をバックテストします。従来のリプレイバックテストですが、1つの履歴テープではなく無制限の合成日数に対して行います。ここではマーケットはオーダーに反応しません。インパクトが必要な場合は、同じデータモデルがProで反応型になります。

ライブ合成マーケットにオーダーを注入し、シミュレーションからインパクトが生じるのを観察します。

同じオーダーを異なる実行ウィンドウとスケジュールで実行し、取引前コストカーブを構築します。

履歴データには発生したクラッシュのみが含まれます。マーケットが大幅に逆行した場合に戦略がどう動作するかを確認します。

1取引日は1回だけ発生します。Pulseはモデルが必要とするだけの統計的に現実的なマーケットのバリエーションを生成します。

FIX接続

実際のFIXセッションでPulseと取引

Pulseはシミュレートされた取引所を標準のFIX 4.4で公開しています。ライブマーケットで実行する前に、アルゴをシミュレーターに向けてください。最大20倍速で実行でき、実際にアルファをリスクにさらす前に取引前コストレポートを取得できます。

FIX接続の仕組み →

FIX.4.4セッション · ALGO_042 → PULSE_FIXCHART

FIXワイヤー0/10

• ←35=ALogon
• →35=ALogon
• ←35=VMarketDataRequest
• →35=WMarketDataSnapshotFullRefresh
• ←35=DNewOrderSingle
• →35=8ExecutionReport
• →35=XMarketDataIncrementalRefresh
• →35=8ExecutionReport
• →35=XMarketDataIncrementalRefresh
• →35=8ExecutionReport

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609.5014,600

609.005,500

608.0014,900

607.004,800

606.005,500

スプレッド 1.00

605.0023,100

604.503,300

604.002,000

603.502,400

サンプルデータ

データの内容を確認

実際のPulse出力をダウンロード。700.HKのベースラインシナリオでの5回のモンテカルロ実行。HKEXのマーケットマイクロストラクチャーにキャリブレーション済み。アカウントは不要です。

sim_data.parquet · ミッド価格

5回の実際の実行 · 700.HK · マーケットオープン · ミリ秒解像度

run_0000run_0001run_0002run_0003run_0004

09:30:1009:31:2509:32:4009:33:5509:35:10

pulse_sample_data.zip

• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0000/
• │ mid_price_by_min.parquet
• │ sim_data.parquet
• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0001/
• …
• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0002/
• …
• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0003/
• …
• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0004/
• …

シンボル

700.HK

取引所

HKEX

シナリオ

baseline

MC実行回数

5

日付

2025-09-02

解像度

ティックレベル

オーダーブック

フルL2、10レベル

セッション

09:30 – 16:00

サンプルデータをダウンロード

クイックスタート

6行で始めるデータ取得

example.py

from simudyne import PulseABM client = PulseABM(api_key="pk_live_...") # Discover available cached simulationscached_simulations = client.simulation.list_cached() # Find a cached sim IDsim_id = cached_simulations['simulations'][0]['example_sim_id'] # Fetch full data (messages + LOB)df = client.simulation.get_sim_data(sim_id, 'sim_data.parquet') print(df.head())

Pulseの引用

研究でPulseを使用していますか？

出版物でPulseデータを使用する場合は、引用してください。以下のBibTeXエントリをコピーしてください。

citation.bib

コピー

@misc{simudyne2025pulse, title = {Pulse: Synthetic Market Microstructure Data from Agent-Based Simulation}, author = {Simudyne}, year = {2026}, howpublished = {\url{https://pulse.simudyne.com}}, note = {Tick-level synthetic order book data generated by PulseABM, calibrated to real exchange microstructure},}

Foundation Model

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Pulse Foundation Modelが利用可能になったときに最初に知りたい方はこちら。

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よくある質問

よくある質問

Pulseとは何ですか？+

PulseはSimudyneの合成マーケットデータ生成プラットフォームです。研究、モデルトレーニング、アルゴ開発、バックテスト用のシミュレートされたマーケットデータにアクセスするためのAPIとPython SDKを提供します。

PulseABMとは何ですか？+

PulseABMはエージェントベースのマーケットシミュレーターです。個々のマーケット参加者とその相互作用をモデル化することで、ミリ秒解像度の現実的な合成マーケットデータを生成します。Pulse APIとPython SDKを通じて、オーダーブック、L1/L2/L3、トレード、オーダーを含む結果データにアクセスできます。

Pulse Foundation Modelとは何ですか？+

Pulse Foundation Modelは、実マーケットデータでキャリブレーションされた今後の大型マーケットモデルです。大規模言語モデルがシーケンス内の次の単語を予測するように、Pulse Foundation Modelはマーケット内の次のオーダーを予測し、オンデマンドで現実的な合成オーダーブックとマーケットシナリオを生成します。早期アクセスにはウェイティングリストに参加してください。

どのようなデータが利用可能ですか？+

PulseABMは現在HKEXとLSEをサポートしており、取引所とシンボルは急速に拡大しています。利用可能なデータには、合成オーダーブック、L1/L2/L3データ、個別オーダーイベント、実行済みトレードが含まれます。すべてのデータはミリ秒の時間解像度で生成され、Polars DataFramesとして返されます。新しいシンボルや取引所のリクエストは、support@simudyne.comまでお問い合わせください。

APIキーはどうやって取得しますか？+

無料アカウントにサインアップし、ダッシュボードに移動してAPIキーを生成してください。複数のキーを作成し、異なるプロジェクト用にラベルを付け、いつでも失効させることができます。

Python SDKはどうやってインストールしますか？+

SDKは次のコマンドでインストールします: pip install git+https://github.com/simudyne/pulse-api.git（または uv pip install git+https://github.com/simudyne/pulse-api.git）。次に、`from simudyne import PulseABM` でクライアントをインポートし、APIキーを渡して開始します。

Pulseは無料で使えますか？+

はい、Pulseは現在無料で使用できます。アカウントを作成して始めてください。

Pulseをモデルトレーニングや強化学習に使用できますか？+

はい。PulseABMデータはトレーディングエージェントや金融モデルのトレーニング用に設計されています。SDKはMLワークフローにシームレスに統合されるPolars DataFramesでデータを返します。