CrashTestYourStrategy

Diagnósticos de estrés para carteras y estrategias de trading para agentes de IA: estrés multi-activo con detección de ruptura de cobertura, una perspectiva diaria de régimen preregistrada y verificaciones de integridad de backtest con Sharpe deflactado. HTTP remoto transmisible, nivel gratuito, sin autenticación.

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Documentación

CrashTestYourStrategy — Servidor MCP

Servidor MCP remoto para diagnósticos de estrés de carteras y estrategias de trading. Nivel gratuito: sin clave, sin registro. Descriptivo, nunca asesoramiento.

https://mcp.crashtestyourstrategy.ai/mcp

Listado en el registro oficial de MCP como io.github.fnobbe/crashtestyourstrategy. Este repositorio es la tarjeta pública del servidor: el servicio en sí es de código cerrado; todo lo que un agente (o un revisor) necesita para verificar el comportamiento está enlazado a continuación.

Inicio rápido

Claude Code:

claude mcp add --transport http ctys https://mcp.crashtestyourstrategy.ai/mcp

Configuración genérica de cliente MCP (HTTP transmisible):

{
  "mcpServers": {
    "ctys": {
      "type": "streamable-http",
      "url": "https://mcp.crashtestyourstrategy.ai/mcp"
    }
  }
}

claude.ai: Configuración → Conectores → Añadir conector personalizado con la URL anterior.

El nivel gratuito está limitado por IP (30 solicitudes/min). Sin cuenta, sin clave.

Qué hace

Una capa de diagnóstico abierta que confronta una cartera propuesta o una estrategia de trading con los modos de fallo que un backtest optimista ignora: rupturas de cobertura (el caso de acciones-bonos de 2022), riesgo de secuencia de rendimientos, puntos ciegos de régimen, Sharpe deflactado.

Nivel gratuito (16 herramientas)

Grupo	Herramientas
Cartera	`portfolio_stress_test` (estrés multi-activo en regímenes de referencia / riesgo-off / choque de tasas, detección de ruptura de cobertura, distribución completa de drawdown) · `portfolio_compare` · `factor_decomposition` · `ips_gate` (puerta estricta frente a una Declaración de Política de Inversión, probabilidad de incumplimiento no trayectoria mediana) · `long_horizon_stress` (planes de ahorro/retiro multi-anual, probabilidades de ruina)
Estrategia	`run_stress_test` · `challenge_strategy` · `backtest_integrity` (Sharpe deflactado + qué regímenes de crisis omitió la ventana de backtest)
Regímenes	`regime_outlook` (probabilidades BULL/SIDEWAYS/BEAR/CRISIS condicionadas al modelo a 5/21 días de negociación — preregistradas, validadas fuera de muestra, actualizadas diariamente) · `market_regime_map` (mapa cross-asset de 18 categorías) · `describe_regime` · `find_similar_regime`
Registro y catálogo	`list_investment_theses` · `get_investment_thesis` · `get_dossier` (rastro de auditoría citable de llamadas anteriores) · `submit_feedback`

Nivel completo (token vía contacto): tier2_stress_test (estrés de cualquier ticker con auto-calibración + puerta de realismo), build_portfolio, portfolio_frontier.

Contrato de respuesta

Cada respuesta es un sobre versionado (familia ctys-agent-v1) que incluye:

grounding_summary — una declaración factual centrada en el riesgo de la cola omitida
revision_required — una señal apta para puertas (nunca una directiva)
methodological_limitations — divulgación obligatoria de lo que el diagnóstico NO establece
data_through / data_staleness_days — frescura de datos auto-reportada (EOD, actualizada diariamente)

Los recursos validation:// exponen la capa de confianza de realismo: 18 hechos estilizados medidos por activo frente a bandas de referencia históricas — la superficie de falsabilidad. Recalcula localmente; confía mediante reproducción independiente.

Alcance y cumplimiento

Simulación de escenarios basada en modelos. Descriptivo, nunca asesoramiento: no se hace ni se implica ninguna afirmación de idoneidad, sincronización o clasificación — el agente decide qué significa "adecuado". Los límites fuera de muestra se divulgan, no se ocultan (por ejemplo, la prueba de comportamiento de cobertura de la GFC falló y se publica como limitación documentada).

Enlaces

Declaración de capacidades: https://crashtestyourstrategy.com/interop (JSON: /interop.json)
Metodología: https://crashtestyourstrategy.com/methodology
Perspectiva semanal de regímenes de mercado (citable, auto-generada): https://crashtestyourstrategy.com/outlook
Ontología de modos de fallo: https://crashtestyourstrategy.com/ontology
llms.txt: https://crashtestyourstrategy.com/llms.txt
Listado en Smithery: https://smithery.ai/servers/nobbefrederic/crashtestyourstrategy

Mantenedor: @fnobbe · Contacto del operador: https://crashtestyourstrategy.com/contact