Seiche

SEICHE

Un seiche es una onda estacionaria en una masa de agua cerrada — invisible desde la orilla, hasta que se desborda por el borde. El estrés de financiación se comporta de la misma manera.

Seiche es un terminal de evidencia de dinero, divisas y mercados de capital libre y de código abierto (AGPL-3.0-or-later) organizado en torno al sistema de financiación en dólares: los mercados monetarios de EE. UU., 22 series de referencia de divisas públicas H.10, el complejo de mercados de capital del Tesoro, las cuencas globales conectadas a través de líneas swap, y la cuenca cripto del dólar offshore amarrada al mercado de letras del Tesoro a través de stablecoins. El panel central de EE. UU. y el escritorio USD utilizan APIs públicas oficiales y gratuitas (FRED, NY Fed Markets, OFR STFM, Treasury FiscalData, CFTC, ECB Data Portal, DeFiLlama, Coinbase Exchange). El catálogo global de paquetes de mercado también puede declarar fuentes con licencia o de inquilino, pero las salidas públicas obedecen la política de redistribución de cada fuente y nunca exponen valores brutos restringidos.

Seiche publica un diagnóstico histórico de construcción-PIT — con fallos y límites de elegibilidad visibles — y ahora está acumulando un registro prospectivo separado tal como se publicó que puede verificarse en lugar de reconstruirse. Los terminales con licencia proporcionan datos en tiempo real y flujos de ejecución mucho más amplios, mientras que los paneles de OFR y NY Fed proporcionan vistas de fuente autorizadas. Seiche es una capa de investigación más estrecha y con opinión: prospectiva, lista para alertas y honesta en cuanto a procedencia. No es un reemplazo de Bloomberg/Reuters, un servicio de cotizaciones en tiempo real ni un lugar de ejecución.

El laboratorio

Seiche es una de las tres altitudes en un único laboratorio de liquidez que llena ese vacío: Seiche lee la plomería, LiquiLens clasifica las instituciones que se sostienen sobre ella, y Undertow valora la liquidez del mercado en sí misma (quién proporciona profundidad en cada segmento, cuánto cuesta una salida al tamaño de posición hoy). El cableado entre los tres es real, no un folleto: el asistente de escritorio extrae el panel de fallos de LiquiLens a través de MCP, la pestaña MARKET renderiza el paquete publicado de Undertow en vivo, y el motor Windfetch lee el paquete FETCH construido en el repositorio de Undertow de vuelta a este panel. Sobre los nombres: el motor compuesto interno llamado "undertow" (desaceleración crítica, engines/undertow.py) no está relacionado con el producto hermano Undertow.

Usa Seiche en todas partes

Seiche se distribuye como software, un servicio MCP, un conjunto de datos de investigación y metadatos de catálogo legibles por máquina. El estado se basa en recibos: listado significa que existe un registro público duradero y un recibo, preparado significa que queda una presentación o publicación controlada por el propietario, y bloqueado significa que un requisito previo nombrado debe despejarse primero. "Usable en el repositorio" describe la preparación de artefactos locales, no un estado de libro mayor. La fuente de verdad auditable es distribution/submissions.csv.

Superficie	Qué está disponible	Estado
OpenBB	Proveedor tipado y enrutador obb.seiche para estrés de financiación, mercados mundiales y salud de datos (extensión)	Usable/probado en el repositorio; publicación firmada 0.1.0 en PyPI y paquete de presentación actual a la lista de ecosistema preparado
Zenodo	Metadatos de depósito de publicación, identidad de citación y registros de fuentes relacionadas (metadatos)	Preparado; sin depósito ni DOI reclamado
Hugging Face	Tarjeta de conjunto de datos OFR directo revisada por derechos y diseño de preparación (tarjeta de conjunto de datos)	Borrador validado; carga preparada
Kaggle	Metadatos de conjunto de datos y diseño de preparación solo de referencia (metadatos)	Borrador validado; carga preparada
Smithery	Entrada de endpoint alojado publicada por el propietario (registro en vivo)	Listado pero desactualizado; reescaneo autenticado pendiente
Directorios MCP	Registro oficial, Glama, Smithery y ocho índices en vivo adicionales (inventario fechado)	11 registros en vivo; brechas de reclamo/actualidad rastreadas
Cuadernos de investigación	Flujo de trabajo OFR directo fijado por commit y verificado por hash (cuaderno)	Usable en el repositorio
Python / R / JavaScript	Clientes de API de mercados mundiales sin secretos con verificaciones de contrato de evidencia (clientes)	Usable en el repositorio
Market Atlas + corpus estructurado	Observaciones canónicas de mercado interactivas, recibos de conjuntos de datos conscientes de derechos, registros BIS normalizados completos, particiones de Seiche, API pública y MCP (contrato)	Puerta de enlace en vivo; exportaciones protegidas siguen restringidas y los registros masivos usan cursores de instantánea limitados
Docker	Imagen Compose sin distribución, sin raíz, de solo lectura e imagen GHCR firmada y flujo de publicación (guía)	Construido y probado localmente; GHCR preparado
Conjunto de datos académico	10 series OFR directas y 11,163 observaciones auditadas, excluyendo filas restringidas y derivadas (kit de investigación)	Borrador validado; no presentado
Catálogos de datos	Croissant/Frictionless validados nativamente, DCAT 3/RO-Crate 1.3 analizados por grafo, y borrador de planificación DataCite sin DOI (kit de metadatos)	Validado como etiquetado; publicación preparada
Integraciones de IA	Configuraciones MCP alojadas para Claude Code, Cursor, VS Code, Gemini CLI y Codex; guía separada de espacio de trabajo/presentación de OpenAI (configuraciones)	Configuraciones usables; listado de OpenAI preparado
PyPI	Paquete de Python y servidor MCP stdio (pip install seiche)	Versión del repositorio 0.12.4; la disponibilidad inmutable es autoritativa solo en el proyecto PyPI vinculado

La versión 0.12.4 estuary agrupa lecturas del historial de PostgreSQL para el atlas de mercados monetarios de once mercados. Preserva los cortes de fuente y conocimiento, la selección de vintage, los filtros de derechos y los informes de fallos por mercado. Verifica la implementación y la disponibilidad del paquete a partir de los recibos de publicación y los registros vinculados.

Doce herramientas de evidencia permanecen anónimas y gratuitas. Cinco herramientas de cómputo intensivo están restringidas por cuenta; la copia del cliente y del catálogo debe preservar ese límite. Consulta la guía de distribución y confianza de contenedores para verificación e invariantes de publicación.

v2 "Deep Water" — una flota de motores responsable, análisis en capas, un terminal

v2.3 "Letters of Marque" (construido en tándem a lo largo de dos sesiones) añade la capa de pronóstico y la capa que hace responsable a todas las demás: Undertow (desaceleración crítica — el amortiguamiento de la cuenca, medido en días ordinarios), el Swell Forecast (la curva forward del estrés de financiación — P(pop ≥ x bp) por fecha, seis semanas adelante, desde el calendario público de forzamiento), The Stack (ensamble walk-forward de cada pronosticador de eventos — regla, ML, análogos, Swell — más The Tell, con un indicador de desacuerdo), The Book (pestaña HELM — posiciones diarias explícitas en proxies de duración 2y/10y, S&P y BTC sobre una base de letras del Tesoro, P&L walk-forward con costos, IC de Sharpe con bootstrap de bloques y benchmarks obligatorios, veredicto impreso incluso cuando pierde), un registro de rendimiento encadenado por hash tal como se publicó enviado dentro de la publicación estática (nadie, incluido el operador, puede reescribir silenciosamente un mal mes), y la Far Basin — el canal de miedo a la censura de Palimpsest (palimpsest.info), una señal de confesión de políticas que ningún proveedor de datos de mercado lleva, honestamente puesta en cuarentena hasta que acumule historia comprobable. | Motor | Pregunta que responde | |---|---| | Kink Engine | ¿Dónde comienza la escasez de reservas y a cuántos días está al ritmo actual de drenaje? (ajuste en vivo de hockey-stick de SOFR−IORB vs reservas/PIB) | | Liquidity Weather | ¿Cómo se ve la trayectoria de reservas a 6 semanas — y qué días de liquidación de subastas caen en terreno delgado? (modelo estacional de TGA + deriva de la Fed + calendario de liquidaciones + bandas de error con backtest) | | Tail Seismograph | ¿Se están despegando las colas P99 de SOFR/TGCR/BGCR de la mediana — el primer indicio de cada apretón? | | USD Money Market Desk ★ | Siete secciones de profundidad institucional sobre el sistema de efectivo de EE. UU.: corredor de política y diferenciales overnight; distribuciones y colas de SOFR/TGCR/BGCR; tasas y volúmenes por segmento de repo; diferenciales CP−Tesoros; letras; amortiguadores de liquidez y facilidades de la Fed; y la plomería de repos de MMF. La aritmética entre fuentes usa fechas comunes exactas, los agregados de repo requieren un conjunto fijo de componentes, y la etiqueta descriptiva NORMAL/WATCH/STRAIN/STRESS usa un ajuste family-wise robusto a la dependencia en lugar de un máximo no calibrado. | | Global Money Market Atlas ★ | Un catálogo consciente de licencias, de frecuencia nativa, y una comparación de evidencia disponible entre 11 paquetes de áreas monetarias registradas, más un libro de descubrimiento auditado por fuente y fechado de 52 áreas monetarias adicionales en nueve regiones. Registro y descubrimiento no son cobertura en vivo. Cada mercado disponible se compara solo con su propia historia y puede ser LIVE_REFERENCE/STALE_REFERENCE, DERIVED_CONTEXT, POLICY_ONLY o DECLARED_UNAVAILABLE; no se fabrica una puntuación global de estrés a partir de niveles de tasas disímiles. | | Echo Engine | ¿Rima la trayectoria de 30 días de hoy con la antesala de algún episodio histórico de estrés? | | Tide Tables ★ | ¿Qué pasó después, cada vez que el agua se veía así? Los mercados riman, así que pronostica como una tabla de mareas: los k vecinos análogos más cercanos de la trayectoria de estado actual sobre TODA la historia (etiquetada o no, ventana expandible — sin mirar hacia adelante) publican sus trayectorias reales de diferenciales hacia adelante como un abanico, la proporción seguida por un evento de financiamiento dentro de 5bd (IC de Wilson vs climatología), un indicador de NOVEDAD ("el tablero nunca se ha visto así" es su propia señal, y marca el abanico como extrapolación), y un hindcast walk-forward que dice honestamente si los análogos superan la tasa base. | | RV X-Ray | ¿Qué tan grande es el complejo de RV apalancado en Tesoros, y qué le hace un shock de 5/15/30pb? | | Crowding | ¿Dónde están los fondos apalancados más congestionados en relación con su propia historia (curva UST, futuros SOFR/FF, S&P)? | | Auction Digestion | ¿Se está ahogando el mercado con la oferta de Tesoros? | | Warehouse | ¿Qué tan llena está la hoja de balance de los dealers primarios — el amortiguador de choque de último recurso? (estadísticas de PD del NY Fed por tramo de vencimiento) | | Resonance Engine ★ | El seiche hecho literal: ¿el mismo forzamiento de calendario (fin de mes, fin de trimestre, fin de año, fechas de impuestos) produce un chapoteo mayor que antes? Amplificación = pérdida de amortiguamiento = fragilidad creciente mientras los niveles se ven tranquilos. | | Undertow ★ | La mitad de decaimiento libre de la física de resonancia: desaceleración crítica (Scheffer et al.), medida continuamente. Autocorrelación de rezago-1 creciente + varianza del diferencial/cola sin tendencia y una vida media de recuperación que se estira después de los saltos cotidianos = la cuenca perdiendo amortiguamiento en días cuando NO pasa NADA. Solo percentiles expandibles; ponderado en el compuesto como evidencia estructural. | | Swell Forecast ★ | Una curva forward de estrés de financiamiento a 42 días hábiles: P(salto de SOFR−IORB ≥ 2/5/10/20pb) por fecha, construida desde el calendario público de forzamiento (los días de giro/impuestos/liquidación conservan cada uno su distribución expandible completa de saltos históricos), elevada por el estado de amortiguamiento en vivo y los acuerdos de cupón anunciados. Se compone a P(evento por horizonte), se puntúa walk-forward vs climatología en historia de vintaje final con la tabla de confiabilidad impresa, y se autodegrada a "confía en las fechas, no en los niveles" cuando los niveles dejan de ganárselo. | | Hydrophone Array ★ | ¿Qué tan conectada está la plomería ahora mismo? (ratio de absorción sobre 11 series de financiamiento + un mapa en vivo de rezagos-liderazgos de qué tubería está aguas arriba) | | Global Basin Coupling ★ | ¿Se mueven las cuencas de EE. UU., la eurozona, el Reino Unido, India (canal FX) y cripto como una sola marea? Más el canal global de confesión: retiros de líneas swap en USD (operaciones de prueba excluidas). | | The Estuary / Passage ★ | Donde la liquidación FX y el inventario físico se convierten en demanda de efectivo del mercado monetario. Veintidós monedas H.10, índices de dólar avanzados/emergentes, energía diaria y amplitud de materias primas del FMI mensual se normalizan en una lectura de presión aguas arriba, y luego se comparan con SOFR−IORB y los diferenciales de papel comercial. Su diferenciador, The Passage, elige cada objetivo candidato y rezago en el primer 60% de la historia alineada y lo llama earned solo si la dirección y la magnitud sobreviven al 40% final intacto; las historias inestables imprimen not earned. Resultados análogos desagrupados, estructura de liquidación PvP del BIS y un laboratorio editable de conversión de efectivo mantienen la evidencia estadística, los puntos de referencia estructurales y los escenarios visiblemente separados. Solo contexto, nunca un insumo compuesto. | | Oil × Funding ★ | La hoja de balance del barril, en ambas direcciones: evidencia de WTI/Brent, CP−letra y SOFR−IORB; existencias en vivo de Cushing y base Brent−WTI mantenidas separadas de referencias fechadas de capacidad, benchmark y puntos de estrangulamiento; un diagnóstico de acoplamiento cambio-sobre-cambio rodante; el obstáculo mecánico de carry observado; energía/CPI núcleo hacia IORB; proxies amplios de estacionamiento de dólares de oficiales extranjeros para el canal de reciclaje; y un laboratorio editable, explícitamente solo de escenarios, para crédito de carga, llamadas de margen, absorción de liquidez del RBI y demanda de papel comercial de OMC. Solo contexto, nunca un insumo compuesto. | | Ballast ★ | El libro de caja de futuros de energía dentro de Oil × Funding. Los códigos exactos de contratos CFTC para WTI y Henry Hub unen el interés abierto semanal, las clases de operadores y la concentración del lado pagador con los movimientos públicos de benchmark y los multiplicadores de contratos; las existencias comerciales de crudo de la EIA proporcionan la pierna de colateral físico; SOFR−IORB y CP−letra muestran una superposición separada de amplificador de financiamiento. La salida es un proxy acotado de desplazamiento bruto de marca—no una llamada de margen observada—y el titular toma el peor percentil de materia prima/físico de su propia historia sin mezclar ni dejar que el financiamiento por sí solo fabrique una alerta de materia prima. Los traspasos tipados enrutan el costo de salida a Undertow y la exposición a instituciones nombradas a LiquiLens. Solo contexto, nunca un insumo compuesto. | | Stablecoin Moorings ★ | Las líneas de amarre de la cuenca del dólar offshore: desviaciones de paridad (historial de USDT + tablero en vivo), flujos de circulación total (más de $200 mil millones en letras del Tesoro detrás de ellos), y el canario 24/7 de BTC — cripto opera cuando los mercados de financiamiento duermen. | | ML Lab | P(evento de financiamiento dentro de 5bd) aprendida: walk-forward con embargo de frontera de 5bd, comparado contra climatología Y el índice basado en reglas, tabla de confiabilidad + puntuación de utilidad de decisión publicadas. Veredicto en construcción: clasifica mejor que la regla (AUROC OOS 0.826 vs 0.806; 0.812 en el conjunto de características ortogonales) pero los niveles de probabilidad no superan la climatología — úsalo para clasificación/alertas, no para probabilidades literales. El veredicto se autoactualiza. | | Station-Keeping ★ | Transferencia de determinación de órbita: propaga el estado esperado del sistema de reservas (estacionalidad fiscal, cubos de calendario, deriva rezagada), aplica CUSUM a los residuales de innovación, marca "quemaduras" no modeladas — juegos de efectivo por el techo de deuda, cambios de ritmo de RMP — a menudo antes de que se narren. Duplica como monitor de salud del modelo Weather. | | Riptide ★ | El pronóstico del salto — la mañana en que todo el escritorio hace la misma pregunta, respondida: ¿picado o corriente? Cada salto de diferencial desagrupado se convierte en un ensayo; los discriminadores (co-firma de RRP — un salto SIN su co-movimiento mecánico de fin de trimestre es escasez genuina, la firma de 2025; cubo de calendario; estado de amortiguamiento) alimentan una logística walk-forward deliberadamente pequeña que clasifica el salto en vivo como mecánica de calendario o el inicio de un apretón, con P(pegajoso) y P(escala) puntuadas salto por salto contra la tasa base en historia de vintaje final. Habla solo cuando hay un salto en vivo; el agua plana es en sí misma la lectura. | | The Breakwater ★ | El rescatista modelado — la característica que ningún pronosticador entrega: la Fed no es clima, es un JUGADOR, y cada intervención en el registro público es una confesión de dónde estaba su umbral de dolor ese día. Un catálogo de preferencia revelada de cero parámetros (operaciones de repo '19, QE '20, SRF '21, BTFP '23, reducción de QT '24, RMPs '25) comparado con el tablero final/actual de construcción-PIT del día anterior a cada anuncio produce un umbral diagnóstico y un indicador en vivo de proximidad de rescate — que corta en ambos sentidos, y el motor lo dice: un error de pronóstico después de una intervención es una salvación, no una falsa alarma. | | Bathymetry ★ | El fondo de la cuenca mapeado desde el movimiento del agua — el programa de física de principio a fin. La estadística diaria de saltos se trata como una difusión y su dinámica se RECONSTRUYE desde los datos (Kramers–Moyal / Langevin empírico): deriva → el potencial efectivo (el pozo en el que descansa el diferencial, su rigidez restauradora, y la barrera de escape impresa en unidades de energía térmica k_BT); el operador de transición agrupado → el espectro de energía dual cuántico (Fokker–Planck ↔ Schrödinger: densidad estacionaria = estado fundamental, módulos de autovalores = niveles de energía, brecha espectral = inverso del tiempo de relajación más lento — desaceleración crítica medida operador-teóricamente, corroborando Undertow con un estimador independiente); corrientes de probabilidad estacionarias → producción de entropía (Schnakenberg, nats/día — la flecha del tiempo: una cuenca tranquila se relaja, una estresada es bombeada); y primer paso con frontera absorbente → P(evento de financiamiento dentro de h bd | estado de hoy) y los días hábiles esperados hasta el próximo evento, el problema de escape de Kramers resuelto exactamente en el paisaje medido, sin simulación. Solo conteos expandibles, puntuado walk-forward vs climatología en historia de vintaje final, y la probabilidad diaria se une al Stack como miembro propio con su propio registro. | | The Stack ★ | Una P(evento de financiamiento, 5bd) de toda la flota: índice de reglas, ML Lab, Tide Tables, Swell y Bathymetry calibrados por miembro y combinados walk-forward (con dummies de régimen, ~10 parámetros a propósito). Publica la media de igual ponderación siempre que el stack ajustado no logre superarla OOS, publica la DISPERSIÓN de miembros — cuando la flota no está de acuerdo, la convicción cae — y envuelve el número de hoy en una banda calibrada de Venn–Abers [p0, p1] con garantías de validez de muestra finita: no "nuestra probabilidad es 7%" sino "la probabilidad calibrada está demostrablemente entre estos límites". | | The Book ★ | La señal hecha responsable (pestaña HELM): un libro de reglas CONGELADO mapea el conjunto a pesos diarios explícitos largo/corto/plano (proxies de duración UST 2y/10y, S&P 500, BTC sobre efectivo de T-bill; bandas de histéresis, una compuerta de desacuerdo, targeting de volatilidad, recortes de costo por sleeve), luego P&L walk-forward — la señal t gana retornos t+1, aplicado en un solo lugar y probado por unidad — con IC de Sharpe de bootstrap de bloques estacionarios, t-stats de Newey–West, atribución por episodio, re-ejecución con costo duplicado, y benchmarks a través del pipeline idéntico. Si no supera la mezcla estática después de costos, la página lo dice en negrita. Las posiciones de cada día aterrizan en un libro mayor publicado con hash encadenado llevado por el sitio publicado — a prueba de manipulación por construcción. Proxy de papel; no es asesoría. | | Modos de Seiche ★ | (v2.6 "Batiscafo") Los modos propios de seiche, estimados en lugar de asumidos. La fórmula de Merian da el período de onda estacionaria de una cuenca real a partir de su geometría; nosotros vamos en la otra dirección — Hankel-DMD (una estimación de dimensión finita del operador de Koopman: dinámica clásica con la vestimenta del espacio de Hilbert de la mecánica de Koopman–von Neumann) lee los modos reales de la cuenca de financiación desde el panel de plomería: período, tasa de crecimiento, excitación actual. Un modo con |λ| > 1 es una oscilación creciente — inestabilidad visible antes de que los niveles se muevan; el modo de ~21bd es el forzamiento de fin de mes visto de una segunda manera independiente. El pronóstico lineal de propagación de modos se puntúa frente a la persistencia y se autodegrada (los modos son estructura, no una bola de cristal). | | El Giro ★ | (v2.6) ¿Es posible la predicción en absoluto? Incrustación de retardo de Takens + modelado dinámico empírico (Sugihara): habilidad de proyección simplex por horizonte (el caos decae, el ruido nunca tuvo habilidad), una puerta de sustitutos aleatorizados por fase para el determinismo más allá de la autocorrelación lineal, la prueba θ del mapa-S para dinámica dependiente del estado (no lineal), y la tasa de expansión local |λ| del jacobiano del mapa-S como un indicador en vivo de "el agua es localmente inestable". Tide Tables pregunta QUÉ historia rima; el Giro pregunta si la dinámica de la cuenca es lo suficientemente determinista para rimar en absoluto. | | Ola Gigante ★ | (v2.6) La ley de cola. La teoría de valores extremos es literalmente la matemática de las olas gigantes: GPD de picos sobre umbral (momentos ponderados por probabilidad, IC de bootstrap, tabla de sensibilidad al umbral impresa) sobre la MISMA estadística de población desagrupada que PROOF. Las curvas de excedencia empíricas de Swell se detienen abruptamente en el mayor pop de la muestra; la GPD es el instrumento honesto para la ola que AÚN NO está en la muestra — el pop de una vez por década en bp, P(pop ≥ 25bp dentro de un trimestre), y si la cola se está volviendo más pesada a medida que los amortiguadores se drenan (reajustes anuales de ξ en expansión). | | Cuenca Lejana ★ | El canal de miedo político: Palimpsest (palimpsest.info) mide lo que el estado chino se apresura a eliminar — el índice de amenaza de eliminación DDTI, términos recién atacados, el Índice de Cortafuegos Generativo — publicado con IC, sin clave, reflejado en GitHub raw. Un canal de confesión una cuenca más afuera, no transportado por ningún proveedor de datos de mercado. Alcance honesto: días de antigüedad como serie pública, por lo que se acumula localmente y permanece EN CUARENTENA (solo contexto, nunca en el compuesto, nunca una característica de modelo) hasta que supere 250 observaciones diarias. | | Índice Seiche | Un número de 0–100 con descomposición completa y una llamada de régimen: CALMA / EROSIÓN / TENSIÓN / ESTRÉS. | ★ = métodos inventados para esta herramienta.

El asistente de escritorio: seiche ask "why is the index elevated?" (o el cuadro Ask en BOARD) responde estrictamente desde un paquete de contexto determinista del tablero en vivo — cada número citado con su motor y fecha de corte, "no está en el tablero" en lugar de improvisación. Enrutado a través de los niveles gratuitos de free-llm-router, o cualquier endpoint compatible con OpenAI vía SEICHE_LLM_BASE_URL; sin ninguno configurado, devuelve el paquete de contexto en sí.

Las capas analíticas encima:

• The Tell — percentil de plomería menos percentil de estrés de mercado (VIX, HY/IG OAS, volatilidad de tasas). Positivo = la cuenca está agitándose y las pantallas no lo han notado. Toda la tesis en un solo número negociable.
• The Estuary — presión upstream de FX/materiales menos la presión de financiamiento ya incorporada en SOFR y papel comercial. Una brecha Passage positiva dice que la carga de efectivo está adelantándose a sus zonas de aterrizaje habituales; el mapa de descubrimiento/holdout muestra entonces qué vínculos realmente sobrevivieron a la historia no vista. La amplitud física mensual nunca se rellena hacia adelante en la evidencia diaria, y el laboratorio de efectivo nunca finge que los supuestos del usuario son exposiciones observadas.
• The Navigator — un pronosticador LLM responsable: un comprometido P(evento de financiamiento, 5bd) por día de datos, fundamentado estrictamente en el tablero en vivo, escrito en el registro encadenado por hash. Un LLM no puede ser backtesteado honestamente (ha leído la historia), por lo que su registro FORWARD es su única evidencia y su peso permanece en cero hasta que ese registro gane una audiencia. seiche navigator.
• The Communiqué — declaraciones del FOMC leídas como datos con sello de época: léxicos deterministas congelados puntúan la dirección de la política, el sesgo del balance y el vocabulario de estrés de financiamiento por declaración; el cambio frente a la declaración anterior es la señal, y la Máquina del Tiempo reproduce el texto tal como estaba.
• El puente TED — el Laboratorio de ML se preentrena en el registro de estrés de financiamiento del spread TED 1990–2018 (2008/2011/2016) en los mismos espacios de características, con ponderación reducida, y publica la ganancia de transferencia frente al modelo solo-SOFR en cualquier caso.
• The Stack + The Book — el índice de reglas, el Laboratorio de ML, los análogos de Tide Tables, la curva Swell y las probabilidades de primer paso de Bathymetry emiten todos P(evento de financiamiento, 5bd); el Stack calibra y combina walk-forward (publicando la media de igual ponderación siempre que la combinación ajustada no pueda superarla), publica la dispersión de los miembros como una señal de ambigüedad de primera clase, y el Book convierte el resultado en posiciones explícitas diarias en papel con costos, puntos de referencia e intervalos de confianza bootstrap. El pronóstico diario de cada vista y cada posición se agrega al registro PIT encadenado por hash — un historial que ninguna reconstrucción puede pulir.
• Turn Barometer — pronostica la severidad del próximo giro de fin de mes/trimestre con validación cruzada leave-one-out, siempre comparado con un pronóstico ingenuo. Cuando el modelo no puede superar al ingenuo, lo dice y publica el ingenuo en su lugar.
• Playbook — qué hicieron S&P/VIX/OAS/rendimientos las últimas N veces que el tablero se veía así, en unidades nativas, con n impreso. Soporte de decisiones, no asesoramiento.
• PROOF — el laboratorio de diagnóstico de construcción-PIT: el índice reconstruido solo con estadísticas de ventana expansiva (la truncación causal está probada por unidad, pero el historial de fuentes es final/vintage actual), recall/precisión con intervalos de Wilson al 95%, precisión a nivel de rachas (los días de alerta están correlacionados serialmente; las rachas son los ensayos honestos), tiempos de anticipación episodio por episodio incluyendo los que falló — y la prueba de señal ortogonal: la misma captura de eventos con la familia de variables propia del objetivo (spread/colas) eliminada de la señal. En la construcción: recall ortogonal 69% [IC 42–87] frente a 62% completo, con los componentes estructurales solos en el percentil 98–100 42 días antes de los aprietos de Sep/Dic-2025. La afirmación es estructura causal, no autocorrelación.
• Time Machine — reconstrucción de construcción-PIT final/vintage actual usando observaciones fechadas en o antes de cualquier fecha desde ~2018; no recrea el vintage de publicación visible entonces. Reconstruido al 12 Sep 2019, el tablero lee EROSIÓN con reservas $576B por debajo del punto de inflexión y marca 16 Sep 2019 — el día exacto en que el mercado de repos se rompió — como una ventana de crisis.

Principios: sin números desnudos (cada valor lleva fuente + fecha de corte + obsolescencia), falla en voz alta (una fuente muerta se muestra como MUERTA y reduce la cobertura publicada — nunca desaparece silenciosamente), rezagos honestos (COT es T+3 por construcción; se muestra, no se oculta), y alcance honesto (un mercado registrado sin un punto de referencia público calificado permanece visible como no disponible; una tasa de política o un insumo restringido nunca se reetiqueta como un punto de referencia negociado en vivo).

Contratos públicos de mercados mundiales

El Market Atlas perfora desde nueve paquetes de mercado en vivo hacia instrumentos canónicos, observaciones, relojes de fuente/publicación/ conocimiento y derechos, y luego continúa hacia el corpus masivo compartido en /api/v2/corpus. Las filas BIS normalizadas completas usan acceso acotado y limitado por generación. El libro mayor del motor concilia 1,118 intentos de adquisición con 1,110 objetos únicos verificados, incluidos ocho reintentos recuperados; su índice público inmutable expone solo metadatos aprobados por derechos y perfiles estructurales. Las recetas de adquisición de BSE, NSE, NY Fed y restringidas permanecen como colecciones explícitas solo de metadatos cuando los valores o descargas no son publicables. Los flujos BIS públicos completos usan manifiestos inmutables y fragmentos gzip direccionables por contenido y con capacidad de rango de bytes para que las transferencias grandes puedan reanudarse sin mezclar generaciones. Los manejadores de solicitudes de Seiche no traen este corpus a un análisis, y la data_class de un objeto o la revisión de adquisición nunca otorga permiso de modelo, entrenamiento, puntuación, ejecución o redistribución. Ver docs/MARKET_CORPUS.md para endpoints e invariantes.

• GET /api/v2/world-markets devuelve la proyección versionada seiche.world-markets.v1 de una instantánea ya completada. Conecta financiamiento del mercado monetario, 22 series oficiales diarias de referencia FX, tres índices del dólar ponderados por comercio, y una vista acotada de transmisión macro-capital a través de evidencia seleccionada de Tesoro, crédito, volatilidad, dealers, posicionamiento y materias primas, más una proyección lateral firmada solo de metadatos de macro China sobre cuatro identidades de series NBS revisadas por publicación. La respuesta lleva URLs de citación canónicas, relojes separados de generación/evidencia, y estado observed, derived, structural, restricted o unavailable. Agregue ?section=forex (o summary, money_markets, capital_markets, china_macro, sources, methodology, all) para una proyección más pequeña. La solicitud nunca inicia recolección, escanea repositorios históricos ni ajusta un modelo.
• Las páginas de citación rastreables viven en /markets/, /markets/forex/ y /markets/capital-markets/, con el catálogo firmado solo de metadatos de China en /markets/china-macro/. Describen la cobertura pública real y sus brechas; no reclaman cotizaciones ejecutables, cada valor o derechos de redistribución con licencia. Las exportaciones crudas de China, historias y valores permanecen restringidos y nunca entran en un indicador o puntuación; ver docs/NBS_SIGNED_EXPORT.md para el operador y el contrato de verificación.

Contratos públicos de mercado monetario

• GET /api/money-markets devuelve el Escritorio completo del Mercado Monetario USD. Cada métrica lleva su fuente, fecha de corte, cadencia y explicación en lenguaje sencillo; las tarjetas significativas agregan cambios de serie nativa, un z-score robusto de un año y un percentil empírico de tres años. Los spreads derivados usan fechas de observación comunes exactas— no hay relleno hacia adelante entre relojes de fuente no relacionados. El titular muestra tanto el canal crudo más extremo como un rango conservador ajustado por Bonferroni a nivel de escritorio; los niveles de reservas y ON-RRP permanecen como contexto visible pero no pueden fabricar una etiqueta de estrés de financiamiento por sí solos.
• GET /api/v2/money-markets devuelve el Atlas Global del Mercado Monetario desde observaciones canónicas ya recolectadas para todos los 11 paquetes registrados. Once es un conteo de catálogo, no una afirmación de 11 puntos de referencia en vivo o mercados validados. También devuelve un libro mayor de expansión auditado de 52 filas con taxonomía de punto de referencia, enlace de autoridad, advertencia de acceso/derechos, confianza, etapa de revisión y fecha de verificación. Esas filas son metadatos de descubrimiento, no cotizaciones. Consulte cobertura, fallas y estado por mercado para lo que realmente está disponible ahora; la solicitud nunca inicia recolección.

El estado del Atlas es explícito. AVAILABLE significa que una observación cruda redistribuible está presente. DERIVED_CONTEXT significa que un insumo restringido/solo derivado puede contribuir estadísticas de historia propia no reversibles, mientras que su nivel crudo e historia permanecen retenidos. POLICY_ONLY significa que un ancla de política oficial es visible pero no hay un punto de referencia negociado elegible disponible; la política no se usa como sustituto. Un mercado declarado no disponible sigue siendo una brecha de evidencia, no una lectura tranquila. Los cambios y las ventanas de historia siguen la cadencia nativa de cada adaptador—las series semanales o mensuales nunca se rellenan en datos diarios—y la comparación entre mercados usa normalización de historia propia en lugar de niveles de tasas diferentes.

La licencia AGPL-3.0-o-posterior de Seiche cubre el código. No anula los términos upstream: los insumos allowed pueden exponer valores, los insumos derived_only exponen contexto derivado acotado, los insumos metadata_only pueden describir disponibilidad pero no pueden entrar en cálculos públicos, y los valores prohibited y metadatos de fuente se omiten.

Ejecútelo

# backend (Python 3.12+)
cd backend
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -e .
.venv/bin/uvicorn seiche.api:app --port 8787

# frontend (dev)
cd frontend
npm install
npm run dev          # http://localhost:5173 (proxies /api to :8787)

# or production single-process: npm run build, then uvicorn serves frontend/dist at /

La primera carga es lenta (obtención en frío de varios años de historia); todo lo demás se sirve desde la caché SQLite con TTLs conscientes de cadencia.

El CLI del operador

seiche pull               # force-refresh, print the index line
seiche brief --save       # this morning's desk note (markdown, archived to data/briefs/)
seiche alert              # evaluate alert rules once (cron/launchd-friendly; exit 2 = fired)
seiche watch -i 1800      # pull + alert on a loop
seiche replay 2019-09-12  # Time Machine in the terminal
seiche backtest           # PROOF summary
seiche ml                 # ML Lab: event probability + honest validation
seiche analogs            # Tide Tables: nearest historical analogs + forward fan
seiche swell              # the funding-stress forward curve, 6 weeks out
seiche physics            # the physics board: floor, modes, determinism, tail law
seiche bathymetry         # the basin floor in detail: potential, spectrum, entropy, first passage
seiche book               # the Book: today's positions + walk-forward P&L verdict
seiche ask "…"            # desk assistant, grounded in the live board
seiche serve              # API + UI
seiche mcp                # serve the board to AI agents over MCP (stdio)
seiche nbs-intake catalog # four code-owned NBS source identities; no values
seiche nbs-intake status  # verify the public-only signed China revision head

Para agentes de IA (MCP)

Seiche también es un servidor Model Context Protocol — cualquier agente compatible con MCP (Claude Code, Codex, el suyo propio) puede leer el tablero en vivo como herramientas. Donde una fuente de datos entrega a un agente números macro crudos, Seiche le entrega la conclusión: una lectura de régimen, probabilidades de eventos futuros, análogos históricos y un diagnóstico histórico cuyo estado, fallas y banderas de elegibilidad permanecen adjuntos. Solo stdlib, sin nuevas dependencias.

claude mcp add seiche -- seiche-mcp          # Claude Code, local (stdio)
SEICHE_MCP_PUBLIC=1 seiche-mcp               # free surface only

O, sin instalación, por HTTP: las mismas herramientas se sirven en /mcp en la API (https://api.seiche.info/mcp). Agregue la URL y comience a llamar. Doce herramientas responden anónimamente, sin token, sin registro, sin correo:

claude mcp add --transport http seiche https://api.seiche.info/mcp
curl https://api.seiche.info/api/gauge

El inicio rápido de copiar y pegar y el ejecutor de herramientas en vivo están en seiche.info/developers.

herramienta	qué responde
latest_article	el editorial completo de hoy con su reloj de evidencia y recibo de publicación
funding_stress_now	el compuesto en vivo, el régimen, la descomposición, el Tell
trade_safety_risk_context	régimen/índice/cobertura/relojes deterministas solo de caché para guardas de órdenes; solo contexto y nunca autoridad de ejecución
historical_analogs	los días más cercanos en el registro, y qué les siguió
proof_backtest	el historial con sus fallas y sus intervalos de confianza
data_health	frescura y procedencia para cada insumo, antes de confiar en una lectura
crypto_stress_record	episodios de cripto etiquetados reproducidos contra el tablero de financiamiento
institutional_flows	quién está posicionado dónde, desde impresiones públicas
money_market_context	resumen compacto del escritorio USD sin gráficos o una sección solicitada, más selectores de fuentes/metodología
world_markets_context	resumen acotado o secciones de dinero, forex, capital, fuente y metodología con URLs de citación canónicas
oil_funding_context	evidencia observada de petróleo/financiamiento y Ballast, estructura de mercado en vivo vs referencia, más escenarios claramente separados
fx_materials_passage	presión upstream de FX/materiales y los vínculos probados por holdout del Passage
Esa es la conclusión, el precedente, el registro honesto, la frescura, el contexto granular del mercado monetario en USD, el contexto unificado del mercado mundial y el contexto de transmisión entre mercados, y sigue siendo gratuito. Cinco herramientas de análisis requieren un token de portador porque leen motores de pronóstico, reproducción, posicionamiento, prosa o LLM con acceso restringido, en lugar de una conclusión contextual publicada:
funding_stress_forecast, replay_asof, positioning_book, desk_brief y
ask_desk. institutional_flows responde de forma anónima, pero mantiene su
method_versions reservado por la misma razón.

Un llamador alojado autenticado también ve cinco herramientas privadas de vista previa del Agent Room: agent_room_register_key, agent_room_create, agent_room_append_event, agent_room_list_events y agent_room_verify. Registran discusiones de agentes firmadas por el cliente y cofirmadas por el servidor en una sala a prueba de manipulaciones; cada registro no es ejecutable y no otorga aceptación, orden, ejecución, pago, liquidación ni autoridad de custodia. El catálogo completo alojado con autenticación de portador es, por lo tanto, de 22 herramientas (12 de evidencia pública + cinco de análisis restringido + cinco del Agent Room). Consulta el contrato exacto de seguridad y firma.

Nada falla en el momento de la llamada por esto: tools/list devuelve exactamente las herramientas que el llamador puede ejecutar, por lo que un agente nunca ve una herramienta que no pueda usar. Ambas superficies tienen límite de velocidad por llamador y se miden por día UTC (los llamadores anónimos por IP).

Configuración completa, el catálogo de herramientas, la configuración del cliente, la medición, los tokens y la opción de pago por llamada para las cinco herramientas de análisis: docs/MCP.md.

¿Quieres el tablero en tu bolsillo en lugar de una configuración de cliente? El kit de agente de escritorio Hermes convierte hermes-agent en un agente de escritorio Seiche en Telegram/Discord/Slack: un resumen matutino programado, alertas de régimen con reglas antirruido, reproducciones de episodios de PIT de construcción y una respuesta basada en PROOF a "¿puedo confiar en esto?". Guía: docs/HERMES.md.

Hacia dónde se dirige esto en el lado cripto (reservas de stablecoin, Tesoros tokenizados, tasas DeFi, todo se basa en el mercado que Seiche lee): docs/CRYPTO.md.

Las alertas se deduplican por estado en SQLite, notifican a través de notificaciones de macOS y un webhook opcional (SEICHE_WEBHOOK_URL — estilo Slack/Telegram/ntfy {"text": ...}). Una plantilla de launchd vive en ops/com.seiche.watch.plist.

Despliegue en producción

# Existing canonical host: install or refresh the signed release controller
# without activating it, then run its gate-only acceptance cycle.
bash /home/seiche/app/ops/deploy/install-release-poller.sh
SEICHE_CONTROL_GATE_ONLY=1 /usr/local/sbin/seiche-release-poll

La producción utiliza el diseño /home/seiche/app aprovisionado por el operador documentado en ops/deploy/RELEASE-POLLER.md; este repositorio intencionalmente no tiene bootstrap automático de primer VPS. El instalador antiguo /opt está retirado porque su diseño de servicio y estado nunca coincidió con la producción.

GET /api/health nunca inicia ni espera la construcción completa del tablero. Devuelve los campos de salud de la última instantánea completada con HTTP 200, o un HTTP 503 inmediato con status: warming_or_unavailable mientras la caché está fría. El calentador de fondo de producción es dueño de la construcción de instantáneas; las sondas de despliegue solo observan si ha publicado un resultado.

Coloca un proxy inverso TLS al frente. La caja que ya sirve otro sitio (por ejemplo, Palimpsest) solo agrega un vhost — nginx:

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name seiche.example.com;   # certbot --nginx -d seiche.example.com
    location / { proxy_pass http://127.0.0.1:8787; proxy_set_header Host $host; }
}

Lanzamientos firmados: el sondeador de lanzamientos en el host es el único controlador automático. Solo acepta la punta main firmada por SSH revisada, prueba ese SHA exacto de forma aislada y lo entrega al envoltorio de despliegue que posee la reversión. El flujo de trabajo deploy-hetzner es recuperación de emergencia solo con workflow_dispatch y no debe ejecutarse mientras el sondeador esté activo. La caché de API vive bajo /home/seiche/app/backend/data; el estado canónico del mercado y los recibos de respaldo viven bajo /var/lib/seiche y /var/backups/seiche-market. Sigue los runbooks del sondeador y del respaldo de mercado en lugar de copiar un directorio como si fuera el registro completo. Las claves LLM para el asistente de escritorio/Navigator y las credenciales de alerta de Telegram pertenecen a un archivo de entorno de producción propiedad de root, no a la plantilla retirada ops/deploy/seiche.service. En el host, crea /etc/seiche/operator.env con modo 0600, luego adjúntalo al seiche-api.service real a través de un drop-in de systemd no secreto:

sudo install -d -o root -g root -m 0755 /etc/seiche
sudo test -e /etc/seiche/operator.env || \
  sudo install -o root -g root -m 0600 /dev/null /etc/seiche/operator.env
sudoedit /etc/seiche/operator.env
sudo install -d -o root -g root -m 0755 \
  /etc/systemd/system/seiche-api.service.d
printf '%s\n' '[Service]' \
  'EnvironmentFile=/etc/seiche/operator.env' | \
  sudo tee /etc/systemd/system/seiche-api.service.d/operator-env.conf >/dev/null
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart seiche-api.service

Usa la sintaxis KEY=value de systemd en el archivo de entorno solo para los SEICHE_LLM_*, SEICHE_TELEGRAM_* o configuraciones de webhook requeridos. Nunca confirmes sus valores. Confirma los permisos con stat, luego verifica systemctl status seiche-api.service y la ruta de salud de la API después de reiniciar.

Ajustando la voz editorial

backend/seiche/config.py pone en cuarentena cada decisión de criterio: pesos compuestos, umbrales de régimen, parámetros de resonancia/turno/relato, reglas de alerta, la biblioteca de episodios, DV01s de contrato. Las matemáticas nunca ocultan una opinión.

No objetivos

La superficie de evidencia pública de doce herramientas no necesita cuenta y no depende de datos upstream pagados; las entradas opcionales con licencia o de inquilino permanecen explícitamente limitadas. Cinco herramientas de pronóstico, reproducción, posicionamiento, prosa y LLM con uso intensivo de cómputo están restringidas por cuenta. Seiche no reclama cobertura de ticks intradía: la cadencia diaria más los resultados de operación es la granularidad honesta del stack público. La reconstrucción histórica utiliza entradas finales/de vintage actual y, por lo tanto, es evidencia de PIT de construcción, no de backtest validado. El motor bloquea la salida del backtest histórico a menos que cada entrada requerida tenga un manifiesto de vintage ALFRED/como publicado. Desde v2 en adelante, Seiche acumula un registro verdadero de punto en el tiempo como publicado (/api/pit) y almacena capturas de observación inmutables para la reconstrucción de vintage hacia adelante. Esas capturas hacia adelante no pueden reparar vintages que nunca se conservaron. No es asesoramiento de inversión.