Simudyne Pulse

Pulse é dados sintéticos de order book para treinamento

Cotações L1/L2 com resolução de milissegundos, profundidade, negociações e fluxo de ordens — via um SDK Python. Grátis para começar.

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Execução de simulação no Pulse · 700.HK 09:30:01

Order book · 700.HK

PriceSize

609.5014,600

609.005,500

608.503,800

608.0014,900

607.504,700

607.004,800

Spread 1.00Mid 606.50

606.002,500

605.506,200

605.0023,100

604.503,300

604.002,000

603.502,400

Feed de mensagens L3

• Aguardando mensagens…

Simuladores

Duas maneiras de simular mercados

PulseABM

Disponível agora

Simulador de mercado baseado em agentes que gera dados sintéticos de tick com resolução de milissegundos. Acesse order books, cotações L1/L2, ordens e negociações via um SDK Python.

• ✓Dados de order book L1 e L2
• ✓Dados de fluxo de ordens e negociações
• ✓SDK Python com Polars DataFrames
• ✓Execute simulações personalizadas
• ✓Teste algoritmos e meça o impacto de mercado
• Em breveTreine agentes de aprendizado por reforço online

Leia a documentação

Pulse Foundation Model

Em breve

Um modelo generativo para mercados financeiros. Assim como um LLM prevê a próxima palavra, o Large Market Model prevê a próxima ordem, gerando order books sintéticos realistas e cenários de mercado sob demanda.

• Em breveGeração de order book sintético
• Em breveGeração de cenários
• Em breveUniverso expandido de símbolos e locais de negociação
• Em breveAcesso via API

Entre na lista de espera

Casos de uso

O que o Pulse pode fazer?

1. 01 · Backtesting de algoritmos

Reproduza seu algoritmo em mercados sintéticos

2. 02 · Impacto de mercado

Meça o impacto em um mercado que reage de forma realista

3. 03 · TCA pré-negociação

Estime o custo antes de negociar

4. 04 · Cenários de estresse

Negocie em crises que nunca aconteceram

5. 05 · Dados de treinamento

Fita ilimitada para modelos que precisam de mais do que histórico

Nível gratuitoInício rápido →

execução em cache 0000 — replay de venda TWAP de 50k (não reativo)

09:3010:3011:3012:3013:30

preço médiobid / askexecuções parciais (no bid)média de execução 604.86 (tracejado)

Nível ProExecutando simulações →

derrapagem de chegada (bps) por tamanho da ordem-mãe — média ± 1 desvio padrão, 10 execuções

Nível ProReceitas de TCA →

execução VWAP reativa, janela de 11:00 (Nível Pro)

preço médiobid / askexecuções parciais (no ask)chegada 605.17 → média de execução 605.53 (+5.9 bps)

custo vs chegada por janela — 09:30: 8.4 bps · 11:00: 6.1 bps (menor, mostrado acima) · 14:00: 7.3 bps

Nível ProCenários →

preço médio — cenário=flash_crash, 8 de 25 execuções

10:3011:0011:3012:0012:30

execuções individuaismediana das execuções

Nível GratuitoReceitas de dados em massa →

mid_price_by_min — 14 execuções de Monte Carlo, uma calibração

09:3011:0812:4514:2316:00

Puxe uma execução em cache do Pulse e faça backtest da sua estratégia contra dados sintéticos. Um backtest de replay clássico, mas em dias sintéticos ilimitados em vez de uma fita histórica. O mercado não reage às suas ordens aqui; quando você precisa de impacto, o mesmo modelo de dados se torna reativo no Pro.

Injete ordens em um mercado sintético ao vivo e observe o impacto emergir da simulação.

Execute a mesma ordem em diferentes janelas e horários de execução para construir uma curva de custo pré-negociação.

Os dados históricos contêm apenas as crises que ocorreram. Veja como sua estratégia se comporta se o mercado se voltar drasticamente contra ela.

Um dia de negociação acontece uma vez. O Pulse gera quantas variações estatisticamente realistas do mercado seus modelos precisarem.

Conectividade FIX

Negocie contra o Pulse em uma sessão FIX real

O Pulse expõe sua bolsa simulada via FIX 4.4 padrão; aponte seu algoritmo para o simulador antes de operar em um mercado ao vivo. Você pode executá-lo a até 20× de velocidade e obter um relatório de custo pré-negociação antes de arriscar o alpha de verdade.

Como funciona a conectividade FIX →

FIX.4.4 session · ALGO_042 → PULSE_FIXCHART

FIX wire0/10

• ←35=ALogon
• →35=ALogon
• ←35=VMarketDataRequest
• →35=WMarketDataSnapshotFullRefresh
• ←35=DNewOrderSingle
• →35=8ExecutionReport
• →35=XMarketDataIncrementalRefresh
• →35=8ExecutionReport
• →35=XMarketDataIncrementalRefresh
• →35=8ExecutionReport

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609.5014,600

609.005,500

608.0014,900

607.004,800

606.005,500

spread 1.00

605.0023,100

604.503,300

604.002,000

603.502,400

Dados de Exemplo

Veja como são os dados

Baixe uma saída real do Pulse. 5 execuções de Monte Carlo para 700.HK sob um cenário de linha de base, calibradas para a microestrutura de mercado da HKEX. Nenhuma conta necessária.

sim_data.parquet · preço médio

5 EXECUÇÕES REAIS · 700.HK · MERCADO ABERTO · RES. MS

run_0000run_0001run_0002run_0003run_0004

09:30:1009:31:2509:32:4009:33:5509:35:10

pulse_sample_data.zip

• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0000/
• │ mid_price_by_min.parquet
• │ sim_data.parquet
• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0001/
• …
• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0002/
• …
• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0003/
• …
• ▸700.HK_2025-09-02_…_baseline_0004/
• …

Símbolo

700.HK

Bolsa

HKEX

Cenário

linha de base

Execuções MC

5

Data

2025-09-02

Resolução

nível de tick

Order book

L2 completo, 10 níveis

Sessão

09:30 – 16:00

Baixar dados de exemplo

Início rápido

Seus dados em seis linhas

example.py

from simudyne import PulseABM client = PulseABM(api_key="pk_live_...") # Discover available cached simulationscached_simulations = client.simulation.list_cached() # Find a cached sim IDsim_id = cached_simulations['simulations'][0]['example_sim_id'] # Fetch full data (messages + LOB)df = client.simulation.get_sim_data(sim_id, 'sim_data.parquet') print(df.head())

Cite o Pulse

Usando o Pulse em sua pesquisa?

Se você usar dados do Pulse em uma publicação, por favor cite-nos. Copie a entrada BibTeX abaixo.

citation.bib

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@misc{simudyne2025pulse, title = {Pulse: Synthetic Market Microstructure Data from Agent-Based Simulation}, author = {Simudyne}, year = {2026}, howpublished = {\url{https://pulse.simudyne.com}}, note = {Tick-level synthetic order book data generated by PulseABM, calibrated to real exchange microstructure},}

Foundation Model

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Seja o primeiro a saber quando o Pulse Foundation Model estiver disponível.

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Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

O que é o Pulse?+

O Pulse é a plataforma da Simudyne para geração de dados sintéticos de mercado. Ele fornece APIs e um SDK Python para acessar dados de mercado simulados para pesquisa, treinamento de modelos, desenvolvimento de algoritmos e backtesting.

O que é o PulseABM?+

O PulseABM é um simulador de mercado baseado em agentes. Ele gera dados sintéticos realistas de mercado com resolução de milissegundos, modelando participantes individuais do mercado e suas interações. Você pode acessar os dados resultantes por meio da API do Pulse e do SDK Python, incluindo order books, L1/L2/L3, negociações e ordens.

O que é o Pulse Foundation Model?+

O Pulse Foundation Model é um futuro modelo de mercado amplo calibrado com dados reais de mercado. Assim como um Large Language Model prevê a próxima palavra em uma sequência, o Pulse Foundation Model prevê a próxima ordem em um mercado, gerando order books sintéticos realistas e cenários de mercado sob demanda. Entre na lista de espera para obter acesso antecipado.

Quais dados estão disponíveis?+

O PulseABM atualmente suporta HKEX e LSE, com locais de negociação e símbolos crescendo rapidamente. Os dados disponíveis incluem order books sintéticos, dados L1/L2/L3, eventos de ordens individuais e negociações executadas. Todos os dados são gerados com resolução de tempo em milissegundos e retornados como Polars DataFrames. Para solicitar novos símbolos ou locais de negociação, entre em contato com support@simudyne.com.

Como obtenho uma chave de API?+

Cadastre-se para uma conta gratuita e depois vá ao seu painel para gerar uma chave de API. Você pode criar várias chaves, rotulá-las para diferentes projetos e revogá-las a qualquer momento.

Como instalo o SDK Python?+

Instale o SDK com: pip install git+https://github.com/simudyne/pulse-api.git (ou uv pip install git+https://github.com/simudyne/pulse-api.git). Em seguida, importe o cliente com from simudyne import PulseABM\ e passe sua chave de API para começar.

O Pulse é gratuito?+

Sim, o Pulse é atualmente gratuito. Crie uma conta para começar.

Posso usar o Pulse para treinamento de modelos e aprendizado por reforço?+

Sim. Os dados do PulseABM são projetados para treinar agentes de negociação e modelos financeiros. O SDK retorna dados em Polars DataFrames que se integram facilmente a fluxos de trabalho de ML.