FlashAlpha

API de Análise de Opções - Exposição GEX, Gregos, Volatilidade

Documentação

Servidor MCP FlashAlpha — Análises de Opções em Tempo Real para Assistentes de IA

Conecte Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf ou qualquer assistente de IA compatível com MCP a dados de mercado de opções ao vivo. Mais de 70 ferramentas cobrindo exposição gama (GEX), exposição delta/vanna/charm, max pain, níveis-chave de posicionamento de dealers, superfícies de IV (parâmetros SVI), análises e histórico de VRP, movimento esperado, skew de volatilidade e estrutura a termo, correlação spot-vol, dispersão / arbitragem de volatilidade índice-vs-componentes, pontuação de liquidez, estado macro do VIX, universo negociável, planilha de exposição / estrutura a termo / cesta multi-símbolo / difusão de open interest, gregos Black-Scholes, dimensionamento Kelly, fluxo de ordens de opções e ações em tempo real (sweeps, blocos, prêmio de dealers), fluxo intradiário 0DTE (snapshot, séries temporais, fluxo de hedge, heatmap, fluxo por strike), 10 sinais acionáveis de estratégias de opções (anomalia de fluxo, posicionamento de expiração, 0DTE, regime de dealer, vol-carry, melhoria de rendimento, anomalia de superfície, skew, estrutura a termo, precificação de cauda), uma suíte completa de análises de resultados (calendário, movimento esperado, histórico, esmagamento de IV, VRP, posicionamento de dealers, estratégias, screener), calculadoras de P&L e gregos de estruturas multi-perna, um screener de opções multifatorial com taxonomia de campos, além de replay histórico com resolução de minutos desde abril de 2018 para backtesting.

O que é este repositório

Documentação, trechos de configuração e metadados server.json para o servidor MCP remoto FlashAlpha. O servidor em si roda em https://lab.flashalpha.com/mcp (e /mcp-oauth para clientes autenticados via OAuth) — seu código-fonte não é aberto. Use este repositório como referência para conectar o FlashAlpha ao cliente de IA de sua escolha.

URLs do servidor

Dois endpoints, catálogo de ferramentas idêntico, autenticação diferente:

Endpoint	Autenticação	Quando usar
`https://lab.flashalpha.com/mcp`	Parâmetro de ferramenta `apiKey`	Clientes auto-hospedados: Claude Desktop, Claude Code CLI, Cursor, Windsurf, VS Code Copilot
`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth`	OAuth 2.1 + PKCE + DCR (RFC 7591)	Claude Connector Directory, ChatGPT Apps, conectores personalizados do Perplexity, qualquer host que exija MCP remoto autenticado via OAuth

Transporte: Streamable HTTP
Versão do protocolo: MCP 2025-06-18
Descoberta OAuth: https://lab.flashalpha.com/.well-known/oauth-protected-resource (RFC 9728)
Servidor de autorização: https://flashalpha.com/oauth

Endpoints com escopo por persona

Cada endpoint base também possui nove variantes de persona que expõem um subconjunto selecionado do catálogo para um estilo específico de negociação. Mesmo modelo de autenticação — /mcp/<persona> aceita o parâmetro apiKey, /mcp-oauth/<persona> usa OAuth. Aponte seu cliente para uma URL de persona em vez da URL base para carregar apenas aquele conjunto de ferramentas.

Persona	URL de chave de API	URL OAuth
🧲 Exposição Gama	`https://lab.flashalpha.com/mcp/gex`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/gex`
🎯 Direcional	`https://lab.flashalpha.com/mcp/directional`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/directional`
💵 Vendedor de Prêmio	`https://lab.flashalpha.com/mcp/premium`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/premium`
⚖️ Spreads e Condors	`https://lab.flashalpha.com/mcp/spreads`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/spreads`
⚡ 0DTE	`https://lab.flashalpha.com/mcp/0dte`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/0dte`
📈 Swing de Posicionamento de Dealer	`https://lab.flashalpha.com/mcp/swing`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/swing`
🌊 Volatilidade / Valor Relativo	`https://lab.flashalpha.com/mcp/volarb`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/volarb`
💻 Quant / Sistemático	`https://lab.flashalpha.com/mcp/quant`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/quant`
📅 Resultados	`https://lab.flashalpha.com/mcp/earnings`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/earnings`

Configuração rápida (clientes auto-hospedados → `/mcp` + `apiKey`)

Claude Desktop

Edite ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json (macOS) ou %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json (Windows):

{
  "mcpServers": {
    "flashalpha": {
      "type": "http",
      "url": "https://lab.flashalpha.com/mcp"
    }
  }
}

Claude Code CLI

claude mcp add flashalpha --transport http https://lab.flashalpha.com/mcp
claude mcp list

Cursor

Configurações → MCP → Adicionar servidor:

{
  "flashalpha": {
    "transport": "http",
    "url": "https://lab.flashalpha.com/mcp"
  }
}

VS Code (Copilot / Continue)

.vscode/mcp.json ou configurações do usuário:

{
  "servers": {
    "flashalpha": {
      "type": "http",
      "url": "https://lab.flashalpha.com/mcp"
    }
  }
}

Windsurf

Configurações do Cascade → Servidores MCP:

{
  "flashalpha": {
    "transport": "http",
    "url": "https://lab.flashalpha.com/mcp"
  }
}

Perplexity (Pro/Max/Enterprise)

Configurações → Conectores → + Conector personalizado → Remoto

URL: https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth
Autenticação: OAuth (executa o fluxo de consentimento em flashalpha.com/oauth/login)

Autenticação

`/mcp` (apiKey)

Cada chamada de ferramenta aceita apiKey como um parâmetro de string. Obtenha uma chave gratuita em flashalpha.com.

apiKey: "fa_your_key_here"

A chave é passada por chamada, em vez de em um cabeçalho, para funcionar uniformemente em todos os clientes MCP sem configuração no nível de transporte.

`/mcp-oauth` (Bearer)

OAuth 2.1 + PKCE + Registro Dinâmico de Cliente (RFC 7591). O cliente se registra, executa o fluxo de código de autorização + PKCE e apresenta um JWT Bearer em cada solicitação. Nenhum parâmetro apiKey é necessário — o servidor resolve a conta do usuário a partir da identidade OAuth e encaminha a chave de API internamente para chamadas upstream /v1/*. As mesmas limitações de nível por usuário e limites de taxa se aplicam como no fluxo apiKey.

Descoberta + endpoints:


Metadados de recurso protegido RFC 9728	`https://lab.flashalpha.com/.well-known/oauth-protected-resource`
Descoberta OIDC	`https://flashalpha.com/oauth/.well-known/openid-configuration`
JWKS	`https://flashalpha.com/oauth/.well-known/jwks`
Registro Dinâmico de Cliente	`POST https://flashalpha.com/oauth/register`
Endpoint de autorização	`https://flashalpha.com/oauth/authorize`
Endpoint de token	`https://flashalpha.com/oauth/token`
Escopo	`flashalpha.mcp`

Proveniência dos dados: `data_as_of`

Cada resultado de ferramenta carrega o envelope de resposta da API: data_as_of, informando quando cada feed upstream entregou pela última vez ao nó que respondeu, e endpoint_version identificando a implantação que o produziu.

Campo	Feed	Cadência esperada
`node`	Qual nó respondeu	Os nós hidratam de forma independente
`equity_feed`	Cotações spot de ações e ETFs	segundos, durante o horário de mercado
`equity_options_feed`	Cotações de opções de ações e ETFs	segundos, durante o horário de mercado
`index_feed`	Spot de índices (SPX, RUT, VIX e outras raízes de índices)	segundos, durante o horário de mercado
`index_options_feed`	Cotações de opções de índices	segundos, durante o horário de mercado
`futures_feed`	Preços de futuros	segundos, durante a sessão de futuros
`futures_options_feed`	Cotações de opções de futuros	segundos, durante a sessão de futuros
`flow_feed`	Fita de negociações classificadas de opções e ações	segundos, durante o horário de mercado
`oi_feed`	Open interest liquidado	diariamente, datado do fechamento anterior às 16:00 ET
`macro_feed`	VIX, VVIX, SKEW, MOVE, SPX, Fear & Greed	minutos; informa seu componente MAIS ANTIGO

Isso importa mais para um cliente MCP do que para um chamador normal de SDK: um modelo que lê um resultado de ferramenta não tem outra maneira de distinguir um valor atual de um desatualizado e, caso contrário, apresentará ambos com igual confiança.

Como ler

Verifique os feeds dos quais a ferramenta depende. Uma chamada GEX em uma ação é respondida a partir de equity_feed, equity_options_feed e oi_feed. futures_feed sendo null nesse resultado não diz nada sobre a resposta.
Compare com a cadência, não com o relógio. oi_feed no fechamento da sessão anterior está correto: o open interest liquidado é publicado uma vez por sessão, então em uma segunda-feira o valor mais recente que existe é o de sexta-feira. Um feed de opções uma hora atrasado durante a sessão regular não está correto.
null significa "não visto neste nó", não "quebrado". Um nó que nunca foi solicitado para um símbolo de futuros nunca abriu esse feed.
Spot e opções são separados de propósito. Eles chegam por pipes diferentes e podem falhar de forma independente, então uma cadeia de índices pode estar atualizada enquanto o nível do índice por trás dela não está.
Isso evidencia atividade do feed, não frescor por contrato. Um strike ilíquido pode não ter cotado por horas enquanto seu feed está saudável.
data_as_of não é as_of. as_of é o tempo de geração da resposta ou o contrato mais novo no payload, dependendo do endpoint. data_as_of descreve os feeds por trás dele.

As ferramentas de replay histórico carregam um segundo objeto, archive_as_of, no mesmo formato: a vintage das linhas do arquivo realmente reproduzidas para o timestamp solicitado. Seu cada feed em data_as_of é null, porque um nó de replay lê o arquivo e não consome nenhum feed ao vivo.

Referência completa: https://flashalpha.com/docs/lab-api-overview#response-envelope e o whitepaper de metodologia em https://flashalpha.com/methodology#freshness-reporting.

Catálogo de ferramentas (mais de 70 ferramentas)

Os nomes das ferramentas abaixo são as strings exatas enviadas via tools/call — snake_case, não os nomes de métodos C# em PascalCase. Copie literalmente.

Ferramentas ao vivo

Dados de Mercado (6)

Ferramenta	Descrição
`get_stock_quote`	Cotação de ação em tempo real (bid, ask, mid, último)
`get_tickers`	Listar/buscar tickers disponíveis
`get_symbols`	Lista completa de símbolos subjacentes suportados
`get_option_chain`	Metadados de expirações e strikes disponíveis
`get_option_quote`	Cotação de opção ao vivo: bid, ask, mid, IV, gregos, OI, volume (`expiry`, `strike`, `type`)
`get_account`	Plano, cota diária, uso de hoje, chamadas restantes

Análises de Exposição (13)

Ferramenta	Descrição
`get_gex`	Exposição gama (GEX) por strike — paredes de calls/puts, inversão de gama (`expiration`, `min_oi`)
`get_dex`	Exposição delta (DEX) por strike — delta líquido do dealer (`expiration`)
`get_vex`	Exposição vanna (VEX) por strike — resposta de hedge do dealer a movimentos de vol (`expiration`)
`get_chex`	Exposição charm (CHEX) por strike — fluxos impulsionados pela decadência temporal (`expiration`)
`get_levels`	Inversão de gama, paredes de calls/puts, max pain, strike com maior OI, ímã 0DTE
`get_exposure_summary`	GEX/DEX/VEX/CHEX líquidos, regime, estimativas de hedge, principais strikes, detalhamento 0DTE
`get_exposure_sheet`	Planilha de exposição de gregos por strike (GEX/DEX/VEX/CHEX lado a lado) com filtros `expiration`, `min_oi`
`get_term_structure`	Estrutura a termo de exposição — GEX/DEX/VEX/CHEX líquidos agrupados por expiração/DTE
`get_exposure_basket`	Exposição agregada do dealer em uma cesta multi-símbolo (`symbols` obrigatório, `weights` opcional)
`get_oi_diff`	Mudança dia a dia no open interest por strike — principais construtores/desmontagens de OI (`topN`)
`get_narrative`	Análise verbal: regime, níveis, posicionamento do dealer, implicações
`get_max_pain`	Strike de max pain, curva de dor, razão put/call OI, alinhamento do dealer, probabilidade de pin (`expiration`)
`get_zero_dte`	Análises 0DTE: gama intradiária, aceleração da decadência temporal, risco de pin, pressão de hedge (`expiry`, `strike_range`)

Volatilidade & Precificação (19)

Ferramenta	Descrição
`get_surface`	Grade de superfície de volatilidade implícita 50×50 ao vivo sobre (prazo, log-moneyness)
`get_svi_params`	Parâmetros de superfície calibrados SVI (inspirado em volatilidade estocástica) por prazo (Alpha)
`get_volatility`	IV ATM, volatilidade realizada (5/10/20/30d), VRP, skew 25-δ, estrutura a prazo, GEX por DTE
`get_advanced_volatility`	Parâmetros SVI, preços a termo, superfície de variância, flags de arbitragem, superfícies vanna/charm/volga, valores justos de variance swap (Alpha)
`get_expected_move`	Movimento esperado implícito por straddle (1σ) por vencimento — bandas, % de movimento, breakevens (`expiry`)
`get_skew_term`	Skew de volatilidade entre strikes e estrutura a prazo entre vencimentos em uma única chamada
`get_spot_vol_correlation`	Correlação realizada spot-vol / efeito de alavancagem para o ativo subjacente
`get_realized_vol`	Estimadores de volatilidade realizada (close-to-close, Parkinson, Garman-Klass, Rogers-Satchell, Yang-Zhang) em janelas de 10/20/30 dias (Alpha)
`get_volatility_forecast`	Previsões de volatilidade: EWMA, HAR-RV, GARCH com estrutura a prazo multi-horizonte (`dist` = student_t padrão, gaussian) (Alpha)
`get_liquidity`	Pontuação de liquidez da cadeia de opções: spreads, profundidade, qualidade de volume/OI
`get_dispersion`	Dispersão índice-vs-componentes / arbitragem de volatilidade de correlação (`index`, `symbols` obrigatórios, `weights`, `horizon_days`) (Alpha)
`get_vix_state`	Estado macro do VIX: nível, estrutura a prazo, percentil, regime contango/backwardation
`get_universe`	Universo negociável classificado por liquidez/cobertura (`sort`, `limit`)
`get_vrp`	Painel de prêmio de risco de volatilidade: IV vs RV, percentis, regime, pontuações de estratégia (`date`)
`get_vrp_history`	Série temporal histórica de VRP para gráficos + backtesting (`days`)
`get_stock_summary`	Resumo combinado em uma chamada: preço, IV, VRP, skew, prazo, exposição, contexto macro
`calculate_greeks`	Gregas Black-Scholes (Δ, Γ, Θ, ν, ρ, vanna, charm, speed, zomma, color)
`solve_iv`	Resolver volatilidade implícita a partir do preço de mercado (inversão BSM)
`calculate_kelly`	Dimensionamento ótimo pelo critério de Kelly para uma negociação de opção

Fluxo de Ordens — Opções & Ações (tempo real, ciente de simulação)

Ferramenta	Descrição
`get_flow_live`	Pacote de fluxo ao vivo em uma chamada: estado efetivo de OI, níveis ao vivo, totais GEX/DEX ao vivo, pontuação de risco de pin, resumo de risco do dealer. `view='gex'` retorna a superfície GEX ao vivo completa ciente de simulação, `view='dex'` DEX ao vivo, `view='oi'` o estado bruto do simulador de OI
`get_flow_summary`	Prêmio líquido assinado de opções, fluxo call/put, detalhamento sweep vs block (`expiry`)
`get_flow_levels`	Suporte/resistência derivados de fluxo e níveis de hedge do dealer (`expiry`)
`get_flow_signals`	Sinais de fluxo acionáveis pontuados — intenção, estrutura, convicção (`minScore`, `intent`, `structure`, `windowMinutes`, `limit`, `expiry`)
`get_flow_pin_risk`	Estimativa de risco de pin em tempo real a partir de fluxo ao vivo + posicionamento (`expiry`)
`get_flow_dealer_risk`	Risco gamma/delta do dealer ao vivo a partir de fluxo intradiário (`expiry`)
`get_dealer_premium`	Atribuição de prêmio de opções do lado do dealer (vendido/comprado) em uma janela (`windowMinutes`, `expiry`)
`get_option_flow`	Prints brutos recentes de opções, blocks, sweeps, acumulados e histórico (`minSize`, `minutes`, `limit`, `expiry`)
`get_stock_flow`	Prints brutos recentes de ações, blocks, barras, acumulados e histórico (`resolution`, `minSize`, `minutes`, `limit`)
`get_flow_scan`	Leaderboards de fluxo entre símbolos e outliers (`n`, `limit`, `minTrades`, `windowMinutes`)

Fluxo Intradiário 0DTE

Ferramenta	Descrição
`get_zero_dte_flow`	Snapshot de fluxo 0DTE: exposição ao vivo + direção de fluxo líquido por strike, além de séries intradiárias, fluxo de hedge, heatmap e visualizações de fluxo por strike (`bar`, `minutes`, `side`, `metric`, `mode`)

Sinais de Estratégia (10 estratégias via `get_strategy`)

Uma ferramenta, parametrizada pelo tipo strategy, retornando o envelope uniforme de decisão de estratégia (decision, score, confidence, regime, best_structures[], metrics, risk_flags[], why[], avoid_if[], data_quality).

Valor de `strategy`	Descrição
`flow_anomaly`	Desequilíbrio de fluxo direcional de opções → spread vertical curto correspondente (`expiry`)
`expiry_positioning`	Posicionamento do dealer até o vencimento → candidatos a iron-condor / butterfly (`expiry`, `minOpenInterest`, `wingWidth`)
`zero_dte`	Setup intradiário 0DTE → spreads de risco definido (`expiry`, `minOpenInterest`, `wingWidth`)
`dealer_regime`	Leitura de regime gamma (gamma longo/curto) → viés direcional (`expiry`)
`vol_carry`	Carry de volatilidade / colheita de theta → estruturas de prêmio curto (`targetShortDelta`, `maxWidth`, `minCredit`, ...)
`yield_enhancement`	Rendimento de covered-call / cash-secured-put (`targetDelta`, `structure`, `excludeEarningsBeforeExpiry`, ...)
`surface_anomaly`	Erros de precificação na superfície IV / candidatos a arbitragem (`expiry`)
`skew`	Inclinação/riqueza do skew → ideias de risk-reversal / ratio (`expiry`)
`term_structure`	Oportunidades de calendário / diagonal a partir da forma da estrutura a prazo
`tail_pricing`	Riqueza de risco de cauda → candidatos a convexidade barata / hedge (`expiry`)

Análises de Resultados

Ferramenta	Descrição
`get_earnings`	Análises de resultados por símbolo: movimento esperado, histórico, crush de IV, VRP, posicionamento do dealer e estratégias (parametrizado)
`get_earnings_calendar`	Calendário de resultados futuros com movimentos esperados (`days`, `symbols`, `importance`)
`get_earnings_screener`	Classificar nomes de resultados por vantagem de crush de IV / VRP / movimento esperado (`sort`, `limit`, `days`, `min_importance`)

Estruturas (multi-perna, matemática pura)

Ferramenta	Descrição
`post_structure_pnl`	Curva de P&L de estrutura multi-perna em uma faixa do ativo subjacente (`legs[]`, `minUnderlying`, `maxUnderlying`, `points`)
`post_structure_greeks`	Gregas agregadas para uma estrutura multi-perna (`legs[]` com `expiry`+`impliedVol`, `spot`, `today`, `rate`, `dividendYield`)

Screener

Ferramenta	Descrição
`post_screener`	Screener de opções multifatorial: `universe`, `filters`, `formulas`, `sort`, `select`, `limit`, `offset`
`get_screener_fields`	Taxonomia de campos do screener — todo campo filtrável/selecionável e tipo

Futuros (CME)

O FlashAlpha serve a pilha completa de análises de opções para futuros CME em seis complexos — índice de ações (ES=F, NQ=F, RTY=F, YM=F, MES=F, MNQ=F), metais (GC=F ouro, SI=F prata), energia (CL=F petróleo bruto, NG=F gás natural), a curva de Treasuries (ZT=F, ZF=F, ZN=F, TN=F, ZB=F, UB=F), grãos (ZC=F milho, ZS=F soja, ZW=F trigo) e cripto (BTC=F bitcoin). Opções sobre futuros são precificadas com Black-76 (precificação a termo) e cada raiz carrega seu próprio multiplicador de contrato CME, então nocionais e gamma em dólares estão em dólares reais. Observe as convenções de cotação: Treasuries são cotados em pontos de par e grãos em centavos, então seus multiplicadores são o tamanho do contrato dividido por 100. Tudo o que funciona para uma ação funciona para futuros: exposição gamma (GEX), DEX, VEX, CHEX, níveis-chave, max pain, superfície IV, resumo de exposição, narrativa e fluxo ao vivo.

Chame qualquer ferramenta ao vivo com o símbolo do futuro — ex. get_gex com symbol: "ES=F" retorna exposição gamma para o futuro E-mini S&P 500:

{ "symbol": "ES=F" }

Use o sufixo =F — ES/NQ nus são ações, não futuros. Em caminhos REST brutos, codifique na URL o = como %3D (ex. GET /v1/exposure/gex/GC%3DF); métodos SDK aceitam a string simples "GC=F". Símbolos de futuros exigem o plano Growth ou superior. Replay histórico para futuros está em breve; análises ao vivo estão disponíveis agora.

Ferramentas de replay histórico (17, nível Alpha)

Todas as ferramentas históricas aceitam um parâmetro obrigatório at=YYYY-MM-DDTHH:mm:ss (relógio de parede ET) e reproduzem a análise ao vivo correspondente em qualquer minuto desde 2017-01-03. As formas de resposta são idênticas às contrapartes ao vivo — código de backtesting que analisa respostas ao vivo funciona no histórico com uma troca de nome de ferramenta.

Ferramenta	Espelha
`get_historical_gex`	`get_gex`
`get_historical_dex`	`get_dex`
`get_historical_vex`	`get_vex`
`get_historical_chex`	`get_chex`
`get_historical_levels`	`get_levels`
`get_historical_exposure_summary`	`get_exposure_summary`
`get_historical_narrative`	`get_narrative`
`get_historical_zero_dte`	`get_zero_dte`
`get_historical_max_pain`	`get_max_pain`
`get_historical_volatility`	`get_volatility`
`get_historical_advanced_volatility`	`get_advanced_volatility`
`get_historical_vrp`	`get_vrp`
`get_historical_surface`	`get_surface`
`get_historical_stock_quote`	`get_stock_quote`
`get_historical_option_quote`	`get_option_quote`
`get_historical_stock_summary`	`get_stock_summary`
`get_historical_coverage`	Listar símbolos com janelas de cobertura e lacunas — chame primeiro para verificar se (símbolo, intervalo de datas) é consultável

Nota: O screener de opções multifatorial agora é exposto como a ferramenta MCP post_screener (com get_screener_fields para a taxonomia de campos), além de POST /v1/screener. As ferramentas de replay histórico cobrem apenas análises; para dados brutos de ticks históricos, use os endpoints REST históricos diretamente.

Recursos MCP (5)

O servidor publica 5 documentos markdown como Recursos MCP para que clientes conectados possam puxar a referência completa para o contexto com uma chamada, em vez de depender de descrições de ferramentas:

URI	Título
`flashalpha://docs/api`	Referência da API ao vivo (todo endpoint REST em api.flashalpha.com)
`flashalpha://docs/historical`	Referência de replay histórico
`flashalpha://docs/mcp`	Este documento
`flashalpha://docs/screener`	Especificação do screener ao vivo (DSL de filtro, classificações, fórmulas)
`flashalpha://docs/screener-fields`	Taxonomia de campos do screener

Prompts MCP (4)

Modelos de fluxo de trabalho canônicos que aparecem na interface do Claude Desktop / Cursor / Windsurf como receitas de um clique:

Prompt	Descrição
`analyze_exposure(symbol)`	Passo a passo completo de posicionamento do dealer — regime gamma, níveis-chave, pressão de hedge, contribuição 0DTE
`vrp_regime_check(symbol)`	Percentil de VRP, riqueza IV-vs-RV, pontuação de estratégia condicionada ao regime gamma
`historical_comparison(symbol, reference_date)`	Comparação lado a lado entre data atual e passada, com verificação de sanidade do contexto VIX
`zero_dte_brief(symbol)`	Briefing 0DTE pré-sessão — risco de pin, movimento esperado, aceleração gamma, inclinações de hedge ±0,5%

Exemplos de Prompts

Uma vez conectado, pergunte ao seu assistente de IA coisas como:

"Qual é o posicionamento atual de gamma dos dealers de SPX?"
"Mostre-me a configuração 0DTE para SPY hoje — risco de pin, movimento esperado, aceleração de gamma."
"Dê-me um panorama completo de opções para NVDA — IV, RV, VRP, skew, termo, exposição, macro."
"Replay da exposição gamma de SPY em 2020-03-16 às 14:00 ET."
"Calcule os gregos Black-Scholes para calls de SPY 580 expirando na próxima sexta-feira com IV de 18%."
"Qual é a volatilidade implícita para uma put de NVDA 900 negociada a $12,50 com spot de $875?"
"Onde está o flip de gamma e as paredes de call/put para QQQ hoje?"
"Compare o posicionamento atual dos dealers de SPX com 2024-04-19."
"Qual é o percentil de VRP para AAPL versus sua distribuição de 90 dias?"
"Gere um briefing 0DTE para SPY antes da abertura."
"Execute o sinal de estratégia de anomalia de fluxo em TSLA e mostre-me a melhor estrutura de risco definido."
"Qual é o movimento esperado para NVDA até o vencimento de sexta-feira, e como foi o esmagamento de IV nas últimas 8 divulgações de resultados?"
"Mostre o calendário de resultados desta semana com movimentos esperados e, em seguida, filtre as melhores configurações de prêmio curto com esmagamento de IV."
"Precifique a curva de P&L e os gregos agregados para um iron condor de SPY: spread de call curto 580/590, spread de put curto 560/550."
"Dê-me a planilha de exposição dos dealers de SPX e a estrutura de termos, além da diferença de OI dia a dia."
"Qual é a leitura de dispersão / arbitragem de vol índice-vs-componentes para SPX contra seus principais componentes?"
"Mostre o estado macro do VIX e o fluxo de prêmio dos dealers em QQQ nos últimos 30 minutos."

Planos e Preços

Quatro níveis. O plano anual economiza 20% e congela o preço por 12 meses.

Plano	Mensal	Anual (por mês)	Total anual	Cota diária	Atualização
Free	$0	—	—	5 / dia	15 minutos
Basic	$79/mês	$63/mês	$756/ano	100 / dia	15 segundos
Growth	$299/mês	$239/mês	$2.868/ano	2.500 / dia	15 segundos
Alpha	$1.499/mês	$1.199/mês	$14.388/ano	Ilimitado	Sem cache (tempo real)

O que é desbloqueado em cada nível

Capacidade	Free	Basic	Growth	Alpha
GEX de ação única (vencimento único), paredes de call/put, flip de gamma	✓	✓	✓	✓
Gregos BSM, solucionador de IV, cotações de ações	✓	✓	✓	✓
ETFs / índices (SPY, QQQ, IWM, SPX)	—	✓	✓	✓
DEX / VEX / CHEX, max pain, Visão Geral do Mercado	—	✓	✓	✓
GEX de cadeia completa, análises 0DTE, cotações de opções, análises de volatilidade, narrativa de IA, critério de Kelly	—	—	✓	✓
Live Screener — universo de 20 símbolos do Nível 1	—	—	✓	✓
Live Screener — universo completo de ~250 símbolos (REST)	—	—	—	✓
Volatilidade avançada (SVI, superfícies de variância, detecção de arbitragem, superfícies de gregos de ordem superior)	—	—	—	✓
Análises de VRP + histórico	—	—	—	✓
API histórica — replay em resolução de minuto desde 2017-01-03	—	—	—	✓
SLA de uptime de 99,9%	—	—	—	✓

O controle de nível é aplicado no lado do servidor por ferramenta. Chamadas que atingem uma ferramenta acima do seu nível recebem um 403 com o plano exigido no corpo da resposta. Preços atuais: flashalpha.com/pricing.

SDKs

Linguagem	Pacote	Repositório
Python	`pip install flashalpha`	flashalpha-python
JavaScript	`npm i flashalpha`	flashalpha-js
.NET	`dotnet add package FlashAlpha`	flashalpha-dotnet
Java	Maven Central	flashalpha-java
Go	`go get github.com/FlashAlpha-lab/flashalpha-go`	flashalpha-go

O que os níveis pagos desbloqueiam

O nível gratuito cobre GEX de vencimento único em ações, níveis-chave, a calculadora de gregos BSM/IV e cotações de ações. Os níveis pagos adicionam:

DEX, VEX (vanna) e CHEX (charm) de exposição, além de max pain — a partir do nível Basic ($79/mês), com símbolos de ETF e índice.
GEX de cadeia completa, análises 0DTE e de fluxo — a partir do nível Growth ($299/mês).
Replay pontual desde 2017, superfícies de vol SVI, análises de VRP, gregos de ordem superior, sem cache e ilimitado — o nível Alpha ($1.499/mês). FlashAlpha é uma das únicas APIs públicas que publicam exposição agregada de vanna e charm em todo o universo, sem look-ahead e sem viés de treinamento-serviço.

Construído para quants, mesas proprietárias e fundos de vol. Veja o panorama completo e obtenha uma chave: flashalpha.com/for-quant-teams