FlashAlpha

API de Análisis de Opciones - Exposición GEX, Griegos, Volatilidad

Documentación

FlashAlpha MCP Server — Análisis de Opciones en Tiempo Real para Asistentes de IA

Conecta Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf o cualquier asistente de IA compatible con MCP a datos de mercado de opciones en vivo. Más de 70 herramientas que cubren exposición gamma (GEX), exposición delta/vanna/charm, max pain, niveles clave de posicionamiento de dealers, superficies de IV (parámetros SVI), análisis e historial de VRP, movimiento esperado, sesgo de volatilidad y estructura de plazos, correlación spot-vol, arbitraje de dispersión / índice-vs-componentes, puntuación de liquidez, estado macro de VIX, universo negociable, hoja de exposición / estructura de plazos / cesta multi-símbolo / diferencial de interés abierto, griegas Black-Scholes, dimensionamiento Kelly, flujo de órdenes de opciones y acciones en tiempo real (barridos, bloques, prima de dealers), flujo intradía 0DTE (instantánea, series temporales, flujo de cobertura, mapa de calor, flujo por strike), 10 señales accionables de estrategias de opciones (anomalía de flujo, posicionamiento de vencimiento, 0DTE, régimen de dealers, carry de volatilidad, mejora de rendimiento, anomalía de superficie, sesgo, estructura de plazos, fijación de cola), un conjunto completo de análisis de ganancias (calendario, movimiento esperado, historial, aplastamiento de IV, VRP, posicionamiento de dealers, estrategias, filtro), calculadoras de P&L y griegas de estructuras multi-pata, un filtro de opciones multifactorial con taxonomía de campos, además de reproducción histórica con resolución de minutos hasta abril de 2018 para backtesting.

Qué es este repositorio

Documentación, fragmentos de configuración y metadatos server.json para el servidor MCP remoto FlashAlpha. El servidor en sí se ejecuta en https://lab.flashalpha.com/mcp (y /mcp-oauth para clientes autenticados con OAuth) — su código fuente no es abierto. Usa este repositorio como referencia para conectar FlashAlpha al cliente de IA que prefieras.

URLs del servidor

Dos endpoints, catálogo de herramientas idéntico, autenticación diferente:

Endpoint	Autenticación	Cuándo usarlo
`https://lab.flashalpha.com/mcp`	Parámetro de herramienta `apiKey`	Clientes autoalojados: Claude Desktop, Claude Code CLI, Cursor, Windsurf, VS Code Copilot
`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth`	OAuth 2.1 + PKCE + DCR (RFC 7591)	Claude Connector Directory, ChatGPT Apps, conectores personalizados de Perplexity, cualquier host que requiera MCP remoto autenticado con OAuth

Transporte: HTTP transmisible
Versión del protocolo: MCP 2025-06-18
Descubrimiento OAuth: https://lab.flashalpha.com/.well-known/oauth-protected-resource (RFC 9728)
Servidor de autorización: https://flashalpha.com/oauth

Endpoints con alcance por persona

Cada endpoint base también tiene nueve variantes de persona que exponen un subconjunto curado del catálogo para un estilo de trading específico. Mismo modelo de autenticación — /mcp/<persona> toma el parámetro apiKey, /mcp-oauth/<persona> usa OAuth. Apunta tu cliente a una URL de persona en lugar de la URL base para cargar solo ese conjunto de herramientas.

Persona	URL de clave API	URL OAuth
🧲 Exposición Gamma	`https://lab.flashalpha.com/mcp/gex`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/gex`
🎯 Direccional	`https://lab.flashalpha.com/mcp/directional`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/directional`
💵 Vendedor de Prima	`https://lab.flashalpha.com/mcp/premium`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/premium`
⚖️ Spreads y Cóndores	`https://lab.flashalpha.com/mcp/spreads`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/spreads`
⚡ 0DTE	`https://lab.flashalpha.com/mcp/0dte`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/0dte`
📈 Swing de Posicionamiento de Dealers	`https://lab.flashalpha.com/mcp/swing`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/swing`
🌊 Volatilidad / Valor Relativo	`https://lab.flashalpha.com/mcp/volarb`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/volarb`
💻 Cuantitativo / Sistemático	`https://lab.flashalpha.com/mcp/quant`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/quant`
📅 Ganancias	`https://lab.flashalpha.com/mcp/earnings`	`https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth/earnings`

Configuración rápida (clientes autoalojados → `/mcp` + `apiKey`)

Claude Desktop

Edita ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json (macOS) o %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json (Windows):

{
  "mcpServers": {
    "flashalpha": {
      "type": "http",
      "url": "https://lab.flashalpha.com/mcp"
    }
  }
}

Claude Code CLI

claude mcp add flashalpha --transport http https://lab.flashalpha.com/mcp
claude mcp list

Cursor

Configuración → MCP → Agregar servidor:

{
  "flashalpha": {
    "transport": "http",
    "url": "https://lab.flashalpha.com/mcp"
  }
}

VS Code (Copilot / Continue)

.vscode/mcp.json o configuración de usuario:

{
  "servers": {
    "flashalpha": {
      "type": "http",
      "url": "https://lab.flashalpha.com/mcp"
    }
  }
}

Windsurf

Configuración de Cascade → Servidores MCP:

{
  "flashalpha": {
    "transport": "http",
    "url": "https://lab.flashalpha.com/mcp"
  }
}

Perplexity (Pro/Max/Enterprise)

Configuración → Conectores → + Conector personalizado → Remoto

URL: https://lab.flashalpha.com/mcp-oauth
Autenticación: OAuth (recorre el flujo de consentimiento en flashalpha.com/oauth/login)

Autenticación

`/mcp` (apiKey)

Cada llamada a herramienta toma apiKey como parámetro de cadena. Obtén una clave gratuita en flashalpha.com.

apiKey: "fa_your_key_here"

La clave se pasa por llamada en lugar de en un encabezado para que funcione de manera uniforme en todos los clientes MCP sin configuración a nivel de transporte.

`/mcp-oauth` (Bearer)

OAuth 2.1 + PKCE + Registro Dinámico de Clientes (RFC 7591). El cliente se registra a sí mismo, recorre el flujo de código de autorización + PKCE y presenta un JWT Bearer en cada solicitud. No se necesita el parámetro apiKey — el servidor resuelve la cuenta del usuario a partir de la identidad OAuth y reenvía la clave API internamente para las llamadas ascendentes a /v1/*. Se aplican los mismos límites de nivel por usuario y de tasa que en el flujo de apiKey.

Descubrimiento + endpoints:


Metadatos de recurso protegido RFC 9728	`https://lab.flashalpha.com/.well-known/oauth-protected-resource`
Descubrimiento OIDC	`https://flashalpha.com/oauth/.well-known/openid-configuration`
JWKS	`https://flashalpha.com/oauth/.well-known/jwks`
Registro Dinámico de Clientes	`POST https://flashalpha.com/oauth/register`
Endpoint de autorización	`https://flashalpha.com/oauth/authorize`
Endpoint de token	`https://flashalpha.com/oauth/token`
Alcance	`flashalpha.mcp`

Procedencia de datos: `data_as_of`

Cada resultado de herramienta lleva el sobre de respuesta de la API: data_as_of, que informa cuándo cada feed ascendente entregó por última vez al nodo que respondió, y endpoint_version que identifica el despliegue que lo produjo.

Campo	Feed	Cadencia esperada
`node`	Qué nodo respondió	Los nodos se hidratan de forma independiente
`equity_feed`	Cotizaciones spot de acciones y ETFs	segundos, durante el horario de mercado
`equity_options_feed`	Cotizaciones de opciones sobre acciones y ETFs	segundos, durante el horario de mercado
`index_feed`	Spot de índices (SPX, RUT, VIX y las otras raíces de índices)	segundos, durante el horario de mercado
`index_options_feed`	Cotizaciones de opciones sobre índices	segundos, durante el horario de mercado
`futures_feed`	Precios de futuros	segundos, durante la sesión de futuros
`futures_options_feed`	Cotizaciones de opciones sobre futuros	segundos, durante la sesión de futuros
`flow_feed`	Cinta de operaciones clasificadas de opciones y acciones	segundos, durante el horario de mercado
`oi_feed`	Interés abierto liquidado	diario, con fecha del cierre anterior a las 16:00 ET
`macro_feed`	VIX, VVIX, SKEW, MOVE, SPX, Miedo y Codicia	minutos; informa su componente MÁS ANTIGUO

Esto importa más para un cliente MCP que para un llamador normal de SDK: un modelo que lee un resultado de herramienta no tiene otra forma de distinguir una cifra actual de una desactualizada, y de lo contrario presentará ambas con la misma confianza.

Cómo leerlo

Verifica los feeds de los que depende la herramienta. Una llamada GEX sobre una acción se responde desde equity_feed, equity_options_feed y oi_feed. Que futures_feed sea null en ese resultado no dice nada sobre la respuesta.
Compara contra la cadencia, no contra el reloj. oi_feed al cierre de la sesión anterior es correcto: el interés abierto liquidado se publica una vez por sesión, así que un lunes la cifra más reciente que existe es la del viernes. Un feed de opciones con una hora de retraso durante la sesión regular no es correcto.
null significa "no visto en este nodo", no "roto". Un nodo al que nunca se le ha pedido un símbolo de futuros nunca ha abierto ese feed.
Spot y opciones están separados a propósito. Llegan por tuberías diferentes y pueden fallar de forma independiente, así que una cadena de índices puede estar actualizada mientras el nivel del índice detrás de ella no lo está.
Evidencia actividad del feed, no frescura por contrato. Un strike ilíquido puede no haber cotizado durante horas mientras su feed está sano.
data_as_of no es as_of. as_of es el tiempo de generación de la respuesta o el contrato más nuevo en la carga útil, dependiendo del endpoint. data_as_of describe los feeds detrás de él.

Las herramientas de reproducción histórica llevan un segundo objeto, archive_as_of, con la misma forma: la añada de las filas del archivo realmente reproducidas para la marca de tiempo solicitada. Cada feed en data_as_of es null, porque un nodo de reproducción lee el archivo y no consume ningún feed en vivo.

Referencia completa: https://flashalpha.com/docs/lab-api-overview#response-envelope y el documento técnico de metodología en https://flashalpha.com/methodology#freshness-reporting.

Catálogo de herramientas (más de 70 herramientas)

Los nombres de herramientas a continuación son las cadenas exactas enviadas vía tools/call — snake_case, no los nombres de métodos C# en PascalCase. Cópialos textualmente.

Herramientas en vivo

Datos de mercado (6)

Herramienta	Descripción
`get_stock_quote`	Cotización de acciones en tiempo real (bid, ask, medio, último)
`get_tickers`	Listar/buscar tickers disponibles
`get_symbols`	Lista completa de símbolos subyacentes soportados
`get_option_chain`	Vencimientos disponibles + metadatos de strikes
`get_option_quote`	Cotización de opción en vivo: bid, ask, medio, IV, griegas, OI, volumen (`expiry`, `strike`, `type`)
`get_account`	Plan, cuota diaria, uso de hoy, llamadas restantes

Análisis de exposición (13)

Herramienta	Descripción
`get_gex`	Exposición gamma (GEX) por strike — muros de calls/puts, giro gamma (`expiration`, `min_oi`)
`get_dex`	Exposición delta (DEX) por strike — delta neto del dealer (`expiration`)
`get_vex`	Exposición vanna (VEX) por strike — respuesta de cobertura del dealer a movimientos de volatilidad (`expiration`)
`get_chex`	Exposición charm (CHEX) por strike — flujos impulsados por decaimiento temporal (`expiration`)
`get_levels`	Giro gamma, muros de calls/puts, max pain, strike con mayor OI, imán 0DTE
`get_exposure_summary`	GEX/DEX/VEX/CHEX netos, régimen, estimaciones de cobertura, strikes principales, desglose 0DTE
`get_exposure_sheet`	Hoja de exposición de griegas por strike (GEX/DEX/VEX/CHEX lado a lado) con filtros `expiration`, `min_oi`
`get_term_structure`	Estructura de plazos de exposición — GEX/DEX/VEX/CHEX netos agrupados por vencimiento/DTE
`get_exposure_basket`	Exposición agregada del dealer en una cesta multi-símbolo (`symbols` requerido, `weights` opcional)
`get_oi_diff`	Cambio día a día del interés abierto por strike — principales constructores/deshacedores de OI (`topN`)
`get_narrative`	Análisis verbal: régimen, niveles, posicionamiento del dealer, implicaciones
`get_max_pain`	Strike de max pain, curva de dolor, ratio OI put/call, alineación del dealer, probabilidad de pin (`expiration`)
`get_zero_dte`	Análisis 0DTE: gamma intradía, aceleración del decaimiento temporal, riesgo de pin, presión de cobertura (`expiry`, `strike_range`)

Volatilidad y Precios (19)

Herramienta	Descripción
`get_surface`	Cuadrícula en vivo de la superficie de volatilidad implícita 50×50 sobre (tenor, log-moneyness)
`get_svi_params`	Parámetros de superficie calibrados SVI (inspirados en volatilidad estocástica) por tenor (Alpha)
`get_volatility`	IV ATM, volatilidad realizada (5/10/20/30d), VRP, skew 25-δ, estructura de plazos, GEX por DTE
`get_advanced_volatility`	Parámetros SVI, precios forward, superficie de varianza, banderas de arbitraje, superficies vanna/charm/volga, valores justos de swaps de varianza (Alpha)
`get_expected_move`	Movimiento esperado implícito por straddle (1σ) por vencimiento — bandas, % de movimiento, puntos de equilibrio (`expiry`)
`get_skew_term`	Skew de volatilidad entre strikes y estructura de plazos entre vencimientos en una sola llamada
`get_spot_vol_correlation`	Correlación realizada spot-vol / efecto apalancamiento para el subyacente
`get_realized_vol`	Estimadores de volatilidad realizada (close-to-close, Parkinson, Garman-Klass, Rogers-Satchell, Yang-Zhang) en ventanas de 10/20/30 días (Alpha)
`get_volatility_forecast`	Pronósticos de volatilidad: EWMA, HAR-RV, GARCH con estructura de plazos multi-horizonte (`dist` = student_t predeterminado, gaussian) (Alpha)
`get_liquidity`	Puntuación de liquidez de la cadena de opciones: spreads, profundidad, calidad de volumen/OI
`get_dispersion`	Dispersión índice-vs-componentes / arbitraje de volatilidad de correlación (`index`, `symbols` requerido, `weights`, `horizon_days`) (Alpha)
`get_vix_state`	Estado macro del VIX: nivel, estructura de plazos, percentil, régimen de contango/backwardation
`get_universe`	Universo negociable clasificado por liquidez/cobertura (`sort`, `limit`)
`get_vrp`	Panel de prima de riesgo de volatilidad: IV vs RV, percentiles, régimen, puntuaciones de estrategia (`date`)
`get_vrp_history`	Serie temporal histórica de VRP para gráficos + backtesting (`days`)
`get_stock_summary`	Resumen combinado en una llamada: precio, IV, VRP, skew, plazo, exposición, contexto macro
`calculate_greeks`	Griegas Black-Scholes (Δ, Γ, Θ, ν, ρ, vanna, charm, speed, zomma, color)
`solve_iv`	Resolver volatilidad implícita desde el precio de mercado (inversión BSM)
`calculate_kelly`	Tamaño óptimo según criterio de Kelly para una operación de opciones

Flujo de Órdenes — Opciones y Acciones (tiempo real, consciente de simulación)

Herramienta	Descripción
`get_flow_live`	Paquete de flujo en vivo destacado en una llamada: estado efectivo de OI, niveles en vivo, totales GEX/DEX en vivo, puntuación de riesgo de pin, resumen de riesgo del dealer. `view='gex'` devuelve la superficie GEX en vivo completa consciente de simulación, `view='dex'` DEX en vivo, `view='oi'` el estado crudo del simulador de OI
`get_flow_summary`	Prima neta firmada de opciones, flujo call/put, desglose sweep vs block (`expiry`)
`get_flow_levels`	Soportes/resistencias derivados del flujo y niveles de cobertura del dealer (`expiry`)
`get_flow_signals`	Señales de flujo accionables puntuadas — intención, estructura, convicción (`minScore`, `intent`, `structure`, `windowMinutes`, `limit`, `expiry`)
`get_flow_pin_risk`	Estimación de riesgo de pin en tiempo real desde flujo en vivo + posicionamiento (`expiry`)
`get_flow_dealer_risk`	Riesgo gamma/delta del dealer en vivo desde flujo intradía (`expiry`)
`get_dealer_premium`	Atribución de prima de opciones del lado del dealer (vendida/comprada) en una ventana (`windowMinutes`, `expiry`)
`get_option_flow`	Impresiones crudas recientes de opciones, blocks, sweeps, acumulado e historial (`minSize`, `minutes`, `limit`, `expiry`)
`get_stock_flow`	Impresiones crudas recientes de acciones, blocks, barras, acumulado e historial (`resolution`, `minSize`, `minutes`, `limit`)
`get_flow_scan`	Tablas de clasificación de flujo entre símbolos y valores atípicos (`n`, `limit`, `minTrades`, `windowMinutes`)

Flujo Intradía 0DTE

Herramienta	Descripción
`get_zero_dte_flow`	Instantánea de flujo 0DTE: exposición en vivo + dirección de flujo neto por strike, más series intradía, flujo de cobertura, mapa de calor y vistas de flujo por strike (`bar`, `minutes`, `side`, `metric`, `mode`)

Señales de Estrategia (10 estrategias vía `get_strategy`)

Una herramienta, parametrizada por tipo strategy, que devuelve el sobre uniforme de decisión de estrategia (decision, score, confidence, regime, best_structures[], metrics, risk_flags[], why[], avoid_if[], data_quality).

Valor `strategy`	Descripción
`flow_anomaly`	Desequilibrio direccional de flujo de opciones → spread vertical corto coincidente (`expiry`)
`expiry_positioning`	Posicionamiento del dealer al vencimiento → candidatos iron-condor / butterfly (`expiry`, `minOpenInterest`, `wingWidth`)
`zero_dte`	Setup intradía 0DTE → spreads de riesgo definido (`expiry`, `minOpenInterest`, `wingWidth`)
`dealer_regime`	Lectura de régimen gamma (gamma largo/corto) → sesgo direccional (`expiry`)
`vol_carry`	Carry de volatilidad / cosecha theta → estructuras de prima corta (`targetShortDelta`, `maxWidth`, `minCredit`, ...)
`yield_enhancement`	Rendimiento de covered-call / cash-secured-put (`targetDelta`, `structure`, `excludeEarningsBeforeExpiry`, ...)
`surface_anomaly`	Errores de precio en superficie IV / candidatos de arbitraje (`expiry`)
`skew`	Pronunciación/riqueza del skew → ideas de risk-reversal / ratio (`expiry`)
`term_structure`	Oportunidades calendar / diagonal desde la forma de la estructura de plazos
`tail_pricing`	Riqueza de riesgo de cola → candidatos de convexidad barata / cobertura (`expiry`)

Analítica de Ganancias

Herramienta	Descripción
`get_earnings`	Analítica de ganancias por símbolo: movimiento esperado, historial, aplastamiento de IV, VRP, posicionamiento del dealer y estrategias (parametrizado)
`get_earnings_calendar`	Calendario de ganancias próximas con movimientos esperados (`days`, `symbols`, `importance`)
`get_earnings_screener`	Clasificar nombres de ganancias por ventaja de aplastamiento de IV / VRP / movimiento esperado (`sort`, `limit`, `days`, `min_importance`)

Estructuras (multi-pata, matemática pura)

Herramienta	Descripción
`post_structure_pnl`	Curva de P&L de estructura multi-pata en un rango de subyacente (`legs[]`, `minUnderlying`, `maxUnderlying`, `points`)
`post_structure_greeks`	Griegas agregadas para una estructura multi-pata (`legs[]` con `expiry`+`impliedVol`, `spot`, `today`, `rate`, `dividendYield`)

Screener

Herramienta	Descripción
`post_screener`	Screener de opciones multi-factor: `universe`, `filters`, `formulas`, `sort`, `select`, `limit`, `offset`
`get_screener_fields`	Taxonomía de campos del screener — cada campo filtrable/seleccionable y tipo

Futuros (CME)

FlashAlpha sirve la pila completa de analítica de opciones para futuros CME en seis complejos: índice de acciones (ES=F, NQ=F, RTY=F, YM=F, MES=F, MNQ=F), metales (GC=F oro, SI=F plata), energía (CL=F petróleo crudo, NG=F gas natural), la curva de Tesorería (ZT=F, ZF=F, ZN=F, TN=F, ZB=F, UB=F), granos (ZC=F maíz, ZS=F soja, ZW=F trigo) y cripto (BTC=F bitcoin). Las opciones sobre futuros se valoran con Black-76 (precio forward) y cada raíz lleva su propio multiplicador de contrato CME, por lo que los nocionales y el gamma en dólares están en dólares reales. Nota las convenciones de cotización: los Tesoros se cotizan en puntos de par y los granos en centavos, por lo que sus multiplicadores son el tamaño del contrato dividido por 100. Todo lo que funciona para una acción funciona para futuros: exposición gamma (GEX), DEX, VEX, CHEX, niveles clave, max pain, la superficie IV, resumen de exposición, narrativa y flujo en vivo.

Llama a cualquier herramienta en vivo con el símbolo de futuros — p. ej. get_gex con symbol: "ES=F" devuelve la exposición gamma para el futuro E-mini S&P 500:

{ "symbol": "ES=F" }

Usa el sufijo =F — ES/NQ desnudos son acciones, no futuros. En rutas REST crudas, codifica en URL el = como %3D (p. ej. GET /v1/exposure/gex/GC%3DF); los métodos SDK toman la cadena simple "GC=F". Los símbolos de futuros requieren el plan Growth o superior. La reproducción histórica para futuros está próxima; la analítica en vivo está disponible ahora.

Herramientas de reproducción histórica (17, nivel Alpha)

Todas las herramientas históricas toman un parámetro at=YYYY-MM-DDTHH:mm:ss requerido (reloj de pared ET) y reproducen la analítica en vivo coincidente en cualquier minuto desde 2017-01-03. Las formas de respuesta son idénticas a las contrapartes en vivo — el código de backtesting que analiza respuestas en vivo funciona con histórico con un cambio de nombre de herramienta.

Herramienta	Espejo de
`get_historical_gex`	`get_gex`
`get_historical_dex`	`get_dex`
`get_historical_vex`	`get_vex`
`get_historical_chex`	`get_chex`
`get_historical_levels`	`get_levels`
`get_historical_exposure_summary`	`get_exposure_summary`
`get_historical_narrative`	`get_narrative`
`get_historical_zero_dte`	`get_zero_dte`
`get_historical_max_pain`	`get_max_pain`
`get_historical_volatility`	`get_volatility`
`get_historical_advanced_volatility`	`get_advanced_volatility`
`get_historical_vrp`	`get_vrp`
`get_historical_surface`	`get_surface`
`get_historical_stock_quote`	`get_stock_quote`
`get_historical_option_quote`	`get_option_quote`
`get_historical_stock_summary`	`get_stock_summary`
`get_historical_coverage`	Listar símbolos con ventanas de cobertura y huecos — llama primero para verificar si (símbolo, rango de fechas) es consultable

Nota: El screener de opciones multi-factor ahora se expone como la herramienta MCP post_screener (con get_screener_fields para la taxonomía de campos), además de POST /v1/screener. Las herramientas de reproducción histórica cubren solo analítica; para datos de ticks históricos crudos usa los endpoints REST históricos directamente.

Recursos MCP (5)

El servidor publica 5 documentos markdown como Recursos MCP para que los clientes conectados puedan extraer la referencia completa al contexto con una llamada en lugar de depender de descripciones de herramientas:

URI	Título
`flashalpha://docs/api`	Referencia de API en vivo (cada endpoint REST en api.flashalpha.com)
`flashalpha://docs/historical`	Referencia de reproducción histórica
`flashalpha://docs/mcp`	Este documento
`flashalpha://docs/screener`	Especificación del screener en vivo (DSL de filtros, ordenamientos, fórmulas)
`flashalpha://docs/screener-fields`	Taxonomía de campos del screener

Prompts MCP (4)

Plantillas de flujo de trabajo canónicas que aparecen en la interfaz de Claude Desktop / Cursor / Windsurf como recetas de un clic:

Prompt	Descripción
`analyze_exposure(symbol)`	Recorrido completo de posicionamiento del dealer — régimen gamma, niveles clave, presión de cobertura, contribución 0DTE
`vrp_regime_check(symbol)`	Percentil de VRP, riqueza IV-vs-RV, puntuación de estrategia condicionada al régimen gamma
`historical_comparison(symbol, reference_date)`	Comparación lado a lado de fecha actual vs pasada, con verificación de cordura de contexto VIX
`zero_dte_brief(symbol)`	Informe previo a la sesión 0DTE — riesgo de pin, movimiento esperado, aceleración gamma, inclinaciones de cobertura ±0.5%

Ejemplos de Prompts

Una vez conectado, haz preguntas a tu asistente de IA como:

"¿Cuál es el posicionamiento gamma de los dealers de SPX en este momento?"
"Muéstrame la configuración 0DTE para SPY hoy: riesgo de pin, movimiento esperado, aceleración gamma."
"Dame una imagen completa de opciones para NVDA: IV, RV, VRP, skew, plazo, exposición, macro."
"Reproduce la exposición gamma de SPY el 2020-03-16 a las 14:00 ET."
"Calcula los griegos Black-Scholes para calls de SPY 580 que vencen el próximo viernes con 18% de IV."
"¿Cuál es la volatilidad implícita para un put de NVDA 900 que cotiza a $12.50 con spot de $875?"
"¿Dónde está el flip gamma y las paredes de calls/puts para QQQ hoy?"
"Compara el posicionamiento actual de los dealers de SPX con el del 2024-04-19."
"¿Cuál es el percentil de VRP para AAPL frente a su distribución de 90 días?"
"Genera un informe 0DTE para SPY antes de la apertura."
"Ejecuta la señal de estrategia de anomalía de flujo en TSLA y muéstrame la mejor estructura de riesgo definido."
"¿Cuál es el movimiento esperado para NVDA hacia el vencimiento del viernes, y cómo ha sido el aplastamiento de IV en las últimas 8 presentaciones de resultados?"
"Muestra el calendario de resultados de esta semana con movimientos esperados, y luego filtra los mejores setups de prima corta con aplastamiento de IV."
"Cotiza la curva de P&L y los griegos agregados para un iron condor de SPY: spread de calls corto 580/590, spread de puts corto 560/550."
"Dame la hoja de exposición de los dealers de SPX y la estructura de plazos, más el diferencial de OI día a día."
"¿Cuál es la lectura de dispersión / arbitraje de volatilidad índice-vs-componentes para SPX frente a sus principales componentes?"
"Muestra el estado macro de VIX y el flujo de prima de los dealers en QQQ durante los últimos 30 minutos."

Planes y Precios

Cuatro niveles. El plan anual ahorra un 20% y fija el precio durante 12 meses.

Plan	Mensual	Anual (por mes)	Total anual	Cuota diaria	Frescura
Gratis	$0	—	—	5 / día	15 minutos
Básico	$79/mes	$63/mes	$756/año	100 / día	15 segundos
Crecimiento	$299/mes	$239/mes	$2,868/año	2,500 / día	15 segundos
Alpha	$1,499/mes	$1,199/mes	$14,388/año	Ilimitado	Sin caché (tiempo real)

Qué se desbloquea en cada nivel

Capacidad	Gratis	Básico	Crecimiento	Alpha
GEX de acción individual (vencimiento único), paredes de calls/puts, flip gamma	✓	✓	✓	✓
Griegos BSM, solucionador de IV, cotizaciones de acciones	✓	✓	✓	✓
ETFs / índices (SPY, QQQ, IWM, SPX)	—	✓	✓	✓
DEX / VEX / CHEX, max pain, Visión General del Mercado	—	✓	✓	✓
GEX de cadena completa, análisis 0DTE, cotizaciones de opciones, análisis de volatilidad, narrativa de IA, criterio de Kelly	—	—	✓	✓
Screener en vivo — universo de 20 símbolos del Nivel 1	—	—	✓	✓
Screener en vivo — universo completo de ~250 símbolos (REST)	—	—	—	✓
Volatilidad avanzada (SVI, superficies de varianza, detección de arbitraje, superficies de griegos de orden superior)	—	—	—	✓
Análisis de VRP + historial	—	—	—	✓
API histórica — reproducción con resolución de minutos desde 2017-01-03	—	—	—	✓
SLA de disponibilidad del 99.9%	—	—	—	✓

La restricción por nivel se aplica en el servidor por herramienta. Los llamadores que accedan a una herramienta por encima de su nivel reciben un 403 con el plan requerido en el cuerpo de la respuesta. Precios actuales: flashalpha.com/pricing.

SDKs

Lenguaje	Paquete	Repositorio
Python	`pip install flashalpha`	flashalpha-python
JavaScript	`npm i flashalpha`	flashalpha-js
.NET	`dotnet add package FlashAlpha`	flashalpha-dotnet
Java	Maven Central	flashalpha-java
Go	`go get github.com/FlashAlpha-lab/flashalpha-go`	flashalpha-go

Enlaces

FlashAlpha — claves de API, documentación, precios
Documentación de la API
Documentación del servidor MCP (canónica)
llms.txt — índice legible por máquinas para LLMs
Ejemplos — tutoriales ejecutables
GEX Explicado
Análisis de Opciones 0DTE
Superficie de Volatilidad Python
Análisis de Opciones Increíbles

Qué desbloquean los niveles de pago

El nivel gratuito cubre GEX de vencimiento único en acciones, niveles clave, la calculadora de griegos BSM/IV y cotizaciones de acciones. Los niveles de pago añaden:

DEX, VEX (vanna) y CHEX (charm) exposición, más max pain — desde el nivel Básico ($79/mes), con símbolos de ETF e índices.
GEX de cadena completa, análisis 0DTE y de flujo — desde el nivel Crecimiento ($299/mes).
Reproducción puntual desde 2017, superficies de volatilidad SVI, análisis de VRP, griegos de orden superior, sin caché e ilimitado — el nivel Alpha ($1,499/mes). FlashAlpha es una de las únicas APIs públicas que publica exposición agregada de vanna y charm en todo el universo, con sin mirar hacia adelante y sin sesgo de entrenamiento-servicio.

Diseñado para quants, mesas propias y fondos de volatilidad. Ve la imagen completa y obtén una clave: flashalpha.com/for-quant-teams