Varrd
Idea para sistema de trading backtesteado
Documentación
VARRD
La capa de borde vivo gobernada.
Comportamientos de mercado estadísticamente validados, monitoreados en tiempo real.
Web App · MCP Endpoint · PyPI · varrd.com
Cada borde muestra la entrada exacta, el stop, el objetivo y la metodología estadística completa detrás de él.
Curvas de capital, simulaciones de Monte Carlo, análisis de regímenes, decaimiento del borde y registro de auditoría completo.
Dos formas de usar VARRD
1. Dile a tu IA. Agrega la configuración de MCP a continuación y luego pregunta: "¿Qué bordes de VARRD están activos ahora mismo?" o "¿Qué le pasa al oro cuando los ETFs de plata hacen nuevos mínimos de 100 días?" Tu IA navega por la biblioteca de bordes, te muestra lo que es accionable y puede probar cualquier idea que le lances.
2. Usa la aplicación web. Ve a app.varrd.com, regístrate y haz lo mismo: navega por la biblioteca de bordes, haz preguntas como "¿Hay un patrón estacional en el trigo antes de la cosecha?" y observa el pipeline de investigación completo ejecutarse visualmente.
{
"mcpServers": {
"varrd": { "url": "https://app.varrd.com/mcp" }
}
}
Funciona con Claude Desktop, Cursor, OpenBB o cualquier cliente MCP. No se necesita clave API.
Qué hace VARRD
VARRD convierte ideas de trading en fórmulas cuantitativas usando un lenguaje de dominio específico que construimos desde cero, diseñado a propósito para expresar comportamientos de mercado de una manera que sea tanto comprobable por máquinas como legible por humanos. Esas fórmulas se prueban luego con las salvaguardas adecuadas para que los resultados realmente signifiquen algo.
La IA genera hipótesis. Un motor de backtesting construido a propósito hace las matemáticas. La IA nunca calcula estadísticas, nunca fabrica resultados y nunca toca los números. Cada estadística proviene de un cálculo determinista que se ejecuta en un kernel aislado. Esto importa porque la primera pregunta de la mayoría de la gente es: "¿Cómo sé que la IA no se lo está inventando?" No puede. El motor está separado del modelo.
VARRD también mantiene una biblioteca creciente de bordes validados — patrones que sobrevivieron todo el proceso de pruebas — ejecutándose 24/7 contra datos de mercado en vivo en futuros, acciones y criptomonedas. Cuando un borde se activa, obtienes la entrada exacta, el stop, el objetivo, el período de mantenimiento y el registro de auditoría completo de cómo fue descubierto, probado y validado.
Transparencia total
Cada borde en la biblioteca te muestra todo. No resúmenes — el trabajo real.
Cómo fue encontrado: La historia del descubrimiento — qué patrón se hipotetizó, por qué podría funcionar, en qué teoría de estructura de mercado se basa. Puedes leer el pensamiento exacto que llevó a la fórmula.
La fórmula en sí: Escrita en nuestro lenguaje de dominio específico, construido para cuantificar comportamientos de mercado y hacerlos replicables. Puedes leer cada condición, entender la lógica y verificar que no haya fuga de datos ni razonamiento circular. El código de configuración y la fórmula booleana son visibles.
Cómo fue probado: Resultados por horizonte que muestran tasa de acierto, valor esperado, valor p y número de señales en cada período de mantenimiento probado. El seguimiento K muestra cuántas pruebas se ejecutaron sobre esta hipótesis — y cada prueba tiene una huella digital, así que no puedes volver a ejecutar lo mismo esperando un mejor número. Las incrustaciones vectorizadas con similitud de coseno detectan cuando una nueva hipótesis se superpone con una ya probada — si solo estás ajustando la misma idea, el sistema lo detecta y penaliza en consecuencia. La verificación de lookahead confirma que las señales se reproducen en datos truncados.
Cómo está funcionando ahora: El rendimiento posterior al descubrimiento se rastrea por separado de la muestra interna. Decaimiento del borde por trimestre. Estabilidad móvil. Análisis de regímenes (cómo se comporta en baja volatilidad, alta volatilidad, tendencias alcistas, tendencias bajistas). Simulación de Monte Carlo. Análisis de drawdown. El panorama completo — no solo una tasa de acierto.
La vista interactiva: Cada borde tiene un enlace de navegador que muestra el gráfico con cada señal marcada, la curva de capital, el panel de rendimiento completo y la historia del descubrimiento. Compártelo con cualquiera — no se necesita cuenta.
Si un borde está decayendo, lo ves. Si el rendimiento posterior al descubrimiento no coincide con la muestra interna, lo ves. Si solo funciona en mercados alcistas, lo ves. Nada está oculto.
Qué previenen las salvaguardas
| Problema | Cómo ocurre | Salvaguarda de VARRD |
|---|---|---|
| Sobreajuste | Ajustar hasta que se vea bien en el historial | OOS es sagrado — una sola oportunidad, bloqueado permanentemente |
| Selección selectiva | Probar 50 variantes, mostrar la ganadora | El seguimiento K cuenta cada prueba, ajusta la significancia |
| p-hacking | Manipular hasta que sea "significativo" | Corrección de Bonferroni, pruebas con huella digital |
| Pruebas duplicadas | Reformular la misma idea para evadir K | La similitud de coseno en incrustaciones vectorizadas detecta hipótesis superpuestas |
| Sesgo de lookahead | Datos futuros se filtran en la fórmula | Kernel aislado + verificación automatizada de datos truncados |
| Contaminación OOS | Mirar el conjunto de reserva y luego "validar" | Una vez usado, bloqueado permanentemente. Sin re-ejecuciones. |
| Estadísticas fabricadas | La IA inventa números | El motor calcula, la IA interpreta. Sistemas separados. |
| Slippage ignorado | El backtest asume ejecuciones perfectas | Los retornos normalizados por ATR tienen en cuenta el régimen de volatilidad |
| Comisiones ignoradas | Los retornos brutos se ven geniales, los netos no | Explícito en el motor de backtesting, incluido en P&L |
Qué obtienes en cada nivel
Gratis — qué mercados tienen bordes activos
Ve qué mercados tienen bordes validados que están activos ahora mismo, pendientes de cierre de barra o en operaciones activas. Solo mercados y estado — sin dirección, sin estadísticas, sin niveles de trading.
VARRD Edge Library — 3 firing, 12 pending bar close, 35 in active trades
FIRING (actionable now):
AAPL daily — 798c0e5f-4c71-453c-a168-fc3b0771e506
Crude Oil daily — 9d713707-4548-462e-a787-676e56ec3a0b
Gold daily — 081ab7f2-edfb-4f74-add8-6fc90aca3561
$0.50: unlock direction, win rate, EV, stop/target, entry date for ALL edges (depth=1)
$1/edge or $5/all: full formula, methodology, performance analytics (depth=2)
$0.50 — instantánea de 15 minutos de todos los bordes activos
Desbloquea dirección, tasa de acierto, EV, stops, fecha de entrada y período de mantenimiento para cada borde activo, pendiente y en operación. Esta es una ventana de 15 minutos — una instantánea de lo que está vivo ahora mismo.
NQ daily LONG | FIRING — enter 2026-05-04 OPEN
64% win | 0.51 EV | 1419 signals | stop $27,200 target $29,785 | hold 10
"NQ 13-day ROC positive 5 days then declining, weekly RSI > 55"
$1/borde — registro de auditoría completo
La metodología completa para un borde. Detalles de TRADE, RENDIMIENTO con seguimiento posterior al descubrimiento, INTEGRIDAD (seguimiento K, verificación de lookahead, supera al mercado), historia de DESCUBRIMIENTO, FÓRMULA en nuestro lenguaje de dominio específico y secciones de desglose:
- horizons — Tasa de acierto, EV, valor p, número de señales en cada período de mantenimiento
- analytics — SQN, factor de beneficio, Kelly %, Monte Carlo, drawdown, análisis de regímenes, decaimiento del borde
- occurrences — Cada señal histórica con fecha y retorno ATR
- setup_code — Código fuente completo en nuestro DSL (auditable)
- view — Gráfico interactivo + enlace de historia de descubrimiento para tu usuario
EDGE QUALITY
SQN: 6.46 (Excellent)
Profit Factor: 1.66
Kelly %: 25.4%
Best Streak: 25W · Worst Streak: 16L
MONTE CARLO
500 simulations · 98% profitable
Median: +44.49 ATR · Worst 5%: +8.56 ATR
REGIME ANALYSIS
Low Vol (VIX < 15) 59% WR · +0.38 ATR
Normal (VIX 15-25) 66% WR · +0.54 ATR
High Vol (VIX > 25) 75% WR · +1.07 ATR
$5 — todo en cada borde
Registro de auditoría completo en cada borde activo de la biblioteca. La misma profundidad que el nivel de $1, pero para todos.
SDK de Python
pip install varrd
from varrd import VARRD
v = VARRD()
# Browse the edge library
edges = v.edges() # free — which markets are firing
edges = v.edges(depth=1) # $0.50 — snapshot with stats + levels
edges = v.edges(depth=1, direction="SHORT") # filter by direction
edges = v.edges(depth=1, asset_class="futures") # filter by asset class
edges = v.edges(depth=2, edge_id="abc123") # $1 — full audit trail
# Research your own ideas
r = v.research("When RSI drops below 25 on ES, is there a bounce?")
r = v.research("test it", session_id=r.session_id)
print(r.context.edge_verdict) # "STRONG EDGE" / "NO EDGE"
# Autonomous discovery
result = v.discover("mean reversion on futures")
# Morning briefing
b = v.briefing()
print(b.news)
CLI
varrd edges # free — which markets are firing
varrd edges --depth 1 # $0.50 — snapshot with stats + levels
varrd edges --depth 2 --edge-id abc123 # $1 — full audit trail
varrd research "Does buying SPY after 3 down days work?"
varrd discover "momentum on grains"
varrd briefing
Preguntas que VARRD puede responder
Estas son cosas reales que puedes preguntar. VARRD carga los datos, construye la fórmula, la prueba estadísticamente y te dice si hay un borde.
"¿Hay un borde en ir largo en Starbucks en su Red Cup Day?"
"¿Qué le pasa a los futuros de oro cuando el yen y los bonos a 10 años hacen nuevos máximos de 20 días el mismo día?"
"Mira el petróleo crudo en un marco temporal de 240 minutos ahora mismo — diagnostica cómo se está comportando y encontremos cada vez que ha ocurrido en el pasado y si hay un borde."
"¿Se prueba cortar empresas de comida rápida durante la Cuaresma?"
"¿Qué le pasa a Bitcoin después de un evento de halving?"
"Cuando el maíz y la soja divergen más de 2 desviaciones estándar, ¿hay una operación de reversión a la media?"
Cada pregunta se convierte en una hipótesis, se grafica con datos reales, se prueba estadísticamente con salvaguardas adecuadas (corrección de Bonferroni, seguimiento K, verificación de lookahead) y produce un veredicto claro: borde o sin borde. Ambas respuestas son valiosas.
Cobertura de datos
| Clase de activo | Mercados | Marcos temporales |
|---|---|---|
| Futuros (CME) | 35 mercados (ES, NQ, CL, GC, SI, ZC, ZW, NG, ...) | 1h hasta semanal, desde 1985 |
| Acciones | Cualquier acción o ETF de EE. UU. (más de 12,600 tickers) | 1h hasta semanal |
| Criptomonedas | BTC, ETH, SOL y más | 1h hasta semanal |
Herramientas MCP
| Herramienta | Qué hace |
|---|---|
varrd_edges | Navega por la biblioteca de bordes validados con filtros |
varrd_ai | Investigación de múltiples turnos — prueba cualquier idea de trading |
autonomous_varrd_ai | Descubrimiento autónomo — VARRD encuentra bordes por ti |
search | Busca tus estrategias guardadas |
get_hypothesis | Detalle completo de tu propia estrategia |
check_balance | Saldo de créditos + detección automática de pagos completados |
buy_credits | Tarjeta (Stripe Checkout) o USDC en Base (autónomo) |
get_briefed | Noticias de mercado personalizadas vinculadas a tu biblioteca de bordes |
reset_session | Termina una sesión de investigación atascada |
Precios
| Qué | Costo | Duración |
|---|---|---|
| Ver qué mercados tienen bordes activos | Gratis | — |
| Instantánea: estadísticas + niveles de trading en todos los bordes activos | $0.50 | 15 minutos |
| Registro de auditoría completo en un borde | $1 | Permanente |
| Registro de auditoría completo en cada borde | $5 | 15 minutos |
| Investiga tus propias ideas | ~$0.25 | Por consulta |
| Descubrimiento autónomo | ~$1 | Por idea |
Regístrate en app.varrd.com por $2 en créditos gratis.
Por qué existe esto
Encontrar bordes no es difícil. Encontrar bordes no minados por datos con precauciones adecuadas en cada paso es mucho más difícil.
Un LLM por sí solo te escribirá felizmente un backtest, te mostrará una hermosa curva de capital y te dirá que tiene una tasa de acierto del 70%. El problema: nada de eso es real. El LLM no tiene datos de mercado, no tiene un entorno de pruebas y no tiene salvaguardas que impidan el sobreajuste, la selección selectiva o la fabricación de números.
Un LLM es un cerebro sin laboratorio. Puede razonar sobre ideas de trading, pero no puede probarlas en un entorno controlado. VARRD es el laboratorio — infraestructura construida a propósito donde cada prueba se rastrea, cada resultado se verifica y las docenas de formas de hacer trampa accidentalmente se bloquean a nivel del sistema, no a nivel del prompt.
Y si aún no estás convencido — te mostramos todo. La fórmula, el código, los resultados de las pruebas en cada horizonte, el rendimiento posterior al descubrimiento, la sensibilidad al régimen, la simulación de Monte Carlo y cada ocurrencia histórica individual. Transparencia total. Audítalo tú mismo.
"No se encontró borde" es un resultado, no un fracaso. Saber lo que no funciona es tan valioso como saber lo que funciona.
Construido por un equipo de una de las firmas de derivados más exitosas en la historia de Chicago,
junto con graduados de Princeton e ingenieros de IA. Miembro de NVIDIA Inception.