QuantRisk

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Inicio rápido

1. Instalación

npm install -g @quantrisk/mcp-server

2. Configuración (Claude Desktop — consulta abajo para Cursor)

Añade a tu claude_desktop_config.json:

{
  "mcpServers": {
    "quantrisk": {
      "command": "quantrisk-mcp-server",
      "env": {
        "QUANTRISK_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}

Obtén tu clave API gratuita en quantrisk.dev/signup.

3. Pregúntale a Claude

"¿Cuál es el Valor en Riesgo de una cartera compuesta por 60% SPY, 25% TLT y 15% GLD?"

Eso es todo. Claude ahora tiene acceso a analítica de riesgo de nivel institucional.

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Configuración

Claude Desktop

Añade a ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json (macOS) o %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json (Windows):

{
  "mcpServers": {
    "quantrisk": {
      "command": "quantrisk-mcp-server",
      "env": {
        "QUANTRISK_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}

Cursor

Añade a .cursor/mcp.json en la raíz de tu proyecto:

{
  "mcpServers": {
    "quantrisk": {
      "command": "quantrisk-mcp-server",
      "env": {
        "QUANTRISK_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}

Cualquier cliente MCP

QuantRisk funciona con cualquier cliente que admita el Protocolo de Contexto de Modelo. Apúntalo al binario quantrisk-mcp-server con tu clave API en el entorno.

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Herramientas

Herramienta	Descripción	Nivel
analyze_risk	VaR, CVaR, volatilidad, ratio de Sharpe, drawdown máximo	Gratis
monte_carlo_simulation	Simulaciones de rendimiento prospectivas con rutas configurables	Gratis
stress_test	Impacto en la cartera bajo escenarios históricos e hipotéticos	Gratis
price_history	Datos históricos de precios y rendimientos para cualquier ticker admitido	Gratis
sector_exposure	Desglose sectorial y por industria de las participaciones	Gratis
performance_attribution	Atribución de rendimiento por activo, sector y factor	Gratis
correlation_matrix	Análisis de correlación entre activos	Gratis
optimize_portfolio	Optimización de media-varianza y paridad de riesgo	Pro
compare_portfolios	Comparación lado a lado de riesgo/rendimiento de múltiples carteras	Pro
calculate_greeks	Griegas de opciones — delta, gamma, theta, vega, rho	Pro

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Consultas de ejemplo

Una vez configurado, hazle a Claude preguntas como estas:

• "Ejecuta una simulación de Monte Carlo en mi cartera: 50% AAPL, 30% MSFT, 20% NVDA. Muéstrame el resultado del percentil 5."
• "Prueba de estrés de 70% VTI / 30% BND contra la crisis financiera de 2008 y un shock hipotético de tipos de 300 pb."
• "¿Cuál es mi exposición sectorial si mantengo pesos iguales en AMZN, JPM, JNJ, XOM y NEE?"
• "Muéstrame la matriz de correlación para SPY, GLD, TLT y BTC-USD en los últimos 2 años."
• "Compara los rendimientos ajustados al riesgo de una cartera 60/40 frente a una cartera all-weather." (Pro)
• "Calcula las griegas para una opción de compra de SPY 550 que vence en 30 días." (Pro)

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¿Por qué Pro?

El nivel gratuito cubre la analítica de riesgo básica para carteras pequeñas. Pro desbloquea las herramientas y la escala que exige un análisis serio.

	Gratis	Pro ($29/mes)
Posiciones	20	500
Llamadas API	50/día	Ilimitadas
Herramientas	7	Las 10
Rutas de Monte Carlo	1,000	100,000
Optimización de carteras	—	Media-varianza, paridad de riesgo, mínima volatilidad
Comparación de carteras	—	Análisis lado a lado de múltiples carteras
Griegas de opciones	—	Superficie completa de griegas

Qué significa esto en la práctica:

• Gratis: "¿Cuál es el VaR de mi cartera de 10 acciones?" — funciona muy bien.
• Pro: "Optimiza mi cartera de 200 posiciones para maximizar el Sharpe, luego hazle una prueba de estrés contra 5 escenarios y compárala con mi asignación actual." — necesitas Pro para eso.

Mejora a Pro

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Cómo funciona

Claude / MCP Client
      |
  MCP Protocol
      |
QuantRisk MCP Server (local process)
      |
QuantRisk API (Cloudflare Workers)
      |
Yahoo Finance (market data) + risk engine (math)

• Servidor MCP se ejecuta localmente como un proceso stdio — tu clave API nunca sale de tu máquina excepto para autenticarse con la API de QuantRisk.
• Motor de riesgo se ejecuta en Cloudflare Workers. Todos los cálculos — VaR, Monte Carlo, optimización — se realizan en el servidor con matemáticas reales sobre datos reales de mercado.
• Datos de mercado obtenidos de Yahoo Finance. Precios, fundamentales y cadenas de opciones se obtienen en tiempo real.
• Informes generados con pdf-lib cuando corresponde.

No se almacenan datos. No se retiene información de la cartera después de que una solicitud se completa.

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Contribuciones

Las contribuciones son bienvenidas. Abre primero un issue para discutir lo que te gustaría cambiar.

git clone https://github.com/78degrees/mcp-server.git
cd mcp-server
npm install
npm test

Consulta CONTRIBUTING.md para las pautas.

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Licencia

MIT

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